PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALTX с ITDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AALTX с ITDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AALTX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund) and ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, AALTX returned 23.80% vs 27.56% for ITDF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AALTX charges 0.33%/yr vs 0.11%/yr for ITDF.

Доходность

Сравнение доходности AALTX и ITDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AALTX показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у ITDF с доходностью 11.93%.

AALTX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.40%
С начала года
9.72%
6 месяцев
10.31%
1 год
23.80%
3 года*
18.72%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.90%

ITDF

1 день
0.38%
1 месяц
3.86%
С начала года
11.93%
6 месяцев
12.53%
1 год
27.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AALTX и ITDF

2026 (YTD)202520242023
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		9.72%20.06%15.09%12.73%
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		11.93%20.86%16.15%12.92%

Correlation

The correlation between AALTX and ITDF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.97

The correlation between AALTX and ITDF has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

Часто сравнивают с AALTX:
AALTX с FXAIXAALTX с VTIAALTX с VOOAALTX с PARFXAALTX с ABALXAALTX с CAIBXAALTX с ANWPX
Часто сравнивают с ITDF:
ITDF с VTITDF с ITDIITDF с SWYMXITDF с TRRNXITDF с IVVITDF с SCHDITDF с VOO

Доходность на риск

AALTX vs. ITDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALTX
Ранг доходности на риск AALTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALTX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALTX c ITDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALTXITDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.30

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.22

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.97

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

13.16

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALTX vs. ITDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALTX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDF равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALTX и ITDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALTXITDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.77

-1.23

Просадки

Сравнение просадок AALTX и ITDF

Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки ITDF в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и ITDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AALTXITDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-15.67%

-34.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-9.32%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.38%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-1.51%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.10%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AALTX и ITDF

Текущая волатильность для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) составляет 3.39%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что AALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AALTXITDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.69%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.68%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

12.04%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

13.87%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

13.87%

+1.00%

Сравнение комиссий AALTX и ITDF

AALTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ITDF в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALTX и ITDF

Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности ITDF в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		5.30%5.81%3.33%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.47%1.65%1.55%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AALTX and ITDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDF has higher volatility (3.69%) compared to AALTX (3.39%). In terms of maximum drawdown, AALTX dropped -50.02% vs ITDF's -15.67%.

ITDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AALTX и ITDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор