Сравнение AALTX с ITDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF).
AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AALTX и ITDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AALTX и ITDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | -3.14% | 20.06% | 15.09% | 12.73% |
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | -0.46% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AALTX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у ITDF с доходностью -0.46%.
AALTX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.80%
ITDF
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AALTX и ITDF
AALTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ITDF в 0.11%.
Доходность на риск
AALTX vs. ITDF — Ранг доходности на риск
AALTX
ITDF
Сравнение AALTX c ITDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AALTX | ITDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.90 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.86 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 8.46 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AALTX | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.49 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между AALTX и ITDF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALTX и ITDF
Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности ITDF в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 6.00% | 5.81% | 3.33% | 2.36% | 7.07% | 4.32% | 3.13% | 4.17% | 4.77% | 2.36% | 3.53% | 4.85% |
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.66% | 1.65% | 1.55% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AALTX и ITDF
Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки ITDF в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и ITDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AALTX | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.02% | -15.67% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -11.43% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -5.80% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -1.55% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.52% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AALTX и ITDF
Текущая волатильность для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) составляет 5.39%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что AALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AALTX | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.91% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 9.39% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 16.26% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 13.89% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 13.89% | +0.93% |