PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALGX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AALGX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

AALGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 15 июл. 1987 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности AALGX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AALGX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALGX
Thrivent Global Stock Fund		-1.71%20.49%27.79%21.71%-19.38%20.37%14.46%22.71%-8.75%10.85%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, AALGX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции AALGX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.75% соответственно.

AALGX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.03%
1 год
19.24%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.86%
10 лет*
10.23%

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Global Stock Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с AALGX:
AALGX с ^NDXAALGX с QQQAALGX с TAAAXAALGX с AABFXAALGX с AAUTXAALGX с AASCXAALGX с GCCHX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий AALGX и VGPMX

AALGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

AALGX
Thrivent Global Stock Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

AALGX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALGX
Ранг доходности на риск AALGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALGX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALGXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

3.21

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.80

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.61

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

4.79

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

19.71

-11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALGX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALGX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALGX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALGXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

3.21

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.14

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.25

+0.18

Корреляция

Корреляция между AALGX и VGPMX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALGX и VGPMX

Дивидендная доходность AALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALGX
Thrivent Global Stock Fund		11.24%11.05%23.12%5.51%3.21%14.40%3.01%12.68%9.82%1.00%1.15%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок AALGX и VGPMX

Максимальная просадка AALGX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALGX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AALGXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-78.85%

+23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.80%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-22.71%

-11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-54.59%

+19.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-7.89%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-34.68%

+24.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.11%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AALGX и VGPMX

Текущая волатильность для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) составляет 6.02%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что AALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AALGXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

8.37%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

13.47%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

19.47%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

17.21%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

21.67%

-3.36%