PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALGX с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AALGX с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

AALGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 15 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AALGX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AALGX и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALGX
Thrivent Global Stock Fund		-1.71%20.49%27.79%21.71%-19.38%20.37%14.46%22.71%-8.75%10.85%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, AALGX показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции AALGX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 10.23% против 18.15% соответственно.

AALGX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.03%
1 год
19.24%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.86%
10 лет*
10.23%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Global Stock Fund

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с AALGX:
AALGX с QQQAALGX с AABFXAALGX с TAAAXAALGX с AAUTXAALGX с AASCXAALGX с GCCHXAALGX с AAHYX
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

AALGX vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALGX
Ранг доходности на риск AALGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALGX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALGX^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.62

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.93

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

7.05

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALGX vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALGX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALGX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALGX^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.81

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Корреляция

Корреляция между AALGX и ^NDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок AALGX и ^NDX

Максимальная просадка AALGX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALGX и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AALGX^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-82.90%

+27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.72%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-35.56%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-35.56%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-8.04%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-24.72%

+14.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.49%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AALGX и ^NDX

Текущая волатильность для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) составляет 6.02%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что AALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AALGX^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.65%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.93%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

22.77%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

22.61%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

22.48%

-4.17%