PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALGX с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AALGX с ^NDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AALGX (Thrivent Global Stock Fund) is Global Equities fund managed by Thrivent, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, AALGX returned 11.37%/yr vs 20.99%/yr for ^NDX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AALGX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AALGX показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции AALGX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 11.37% против 20.99% соответственно.

AALGX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.61%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.89%
1 год
26.08%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.31%
10 лет*
11.37%

^NDX

1 день
-0.53%
1 месяц
8.54%
С начала года
20.43%
6 месяцев
18.87%
1 год
39.99%
3 года*
27.83%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AALGX и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALGX
Thrivent Global Stock Fund		10.96%20.49%27.79%21.71%-19.38%20.37%14.46%22.71%-8.75%10.85%
^NDX
NASDAQ 100 Index		20.43%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Correlation

The correlation between AALGX and ^NDX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.83

The correlation between AALGX and ^NDX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Global Stock Fund

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с AALGX:
AALGX с QQQAALGX с AASCXAALGX с AABFXAALGX с AAUTXAALGX с AAHYXAALGX с GCCHXAALGX с TAAAX
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

AALGX vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALGX
Ранг доходности на риск AALGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALGX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALGX^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.50

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.29

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.31

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

12.67

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALGX vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALGX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALGX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALGX^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Просадки

Сравнение просадок AALGX и ^NDX

Максимальная просадка AALGX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALGX и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AALGX^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-82.90%

+27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-12.12%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-22.93%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-35.56%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-35.56%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.82%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-24.62%

+14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.17%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AALGX и ^NDX

Текущая волатильность для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) составляет 3.30%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что AALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AALGX^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.54%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

12.18%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

16.08%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

22.59%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

22.52%

-4.19%

Часто задаваемые вопросы

AALGX and ^NDX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^NDX has higher volatility (4.54%) compared to AALGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, AALGX dropped -55.28% vs ^NDX's -82.90%.

^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AALGX и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор