Сравнение AALGX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
AALGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 15 июл. 1987 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AALGX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AALGX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALGX Thrivent Global Stock Fund | -1.71% | 20.49% | 27.79% | 21.71% | -19.38% | 20.37% | 14.46% | 22.71% | -8.75% | 4.79% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AALGX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
AALGX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 10.23%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AALGX и GCCHX
AALGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
AALGX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
AALGX
GCCHX
Сравнение AALGX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AALGX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.55 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.20 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.57 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 16.21 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AALGX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.55 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.05 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AALGX и GCCHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALGX и GCCHX
Дивидендная доходность AALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALGX Thrivent Global Stock Fund | 11.24% | 11.05% | 23.12% | 5.51% | 3.21% | 14.40% | 3.01% | 12.68% | 9.82% | 1.00% | 1.15% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AALGX и GCCHX
Максимальная просадка AALGX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALGX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AALGX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -54.32% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -14.89% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.65% | -54.32% | +19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -9.81% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -14.11% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.20% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AALGX и GCCHX
Текущая волатильность для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) составляет 6.02%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что AALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AALGX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 9.28% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 17.44% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 27.93% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 26.92% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 25.23% | -6.92% |