PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALGX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AALGX с GCCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AALGX (Thrivent Global Stock Fund) and GCCHX (GMO Climate Change Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, AALGX returned 12.31%/yr vs 3.71%/yr for GCCHX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AALGX charges 0.97%/yr vs 0.77%/yr for GCCHX.

Доходность

Сравнение доходности AALGX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AALGX показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 27.68%.

AALGX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.61%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.89%
1 год
26.08%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.31%
10 лет*
11.37%

GCCHX

1 день
-0.90%
1 месяц
4.26%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.65%
1 год
80.76%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AALGX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALGX
Thrivent Global Stock Fund		10.96%20.49%27.79%21.71%-19.38%20.37%14.46%22.71%-8.75%4.79%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		27.68%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Correlation

The correlation between AALGX and GCCHX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2017 г.

0.77

The correlation between AALGX and GCCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Global Stock Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с AALGX:
AALGX с QQQAALGX с ^NDXAALGX с AASCXAALGX с AABFXAALGX с AAUTXAALGX с AAHYXAALGX с TAAAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с GIDGXGCCHX с GQRIXGCCHX с GPGOXGCCHX с PRGSXGCCHX с CWGIXGCCHX с LLGLX

Доходность на риск

AALGX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALGX
Ранг доходности на риск AALGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALGX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALGXGCCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.47

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
4.16

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

6.93

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

22.54

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALGX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALGX на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALGX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALGXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.47

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.14

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AALGX и GCCHX

Максимальная просадка AALGX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALGX и GCCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AALGXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-54.32%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-11.76%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-52.03%

+35.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-54.32%

+19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.90%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-13.91%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.61%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AALGX и GCCHX

Текущая волатильность для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) составляет 3.30%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что AALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AALGXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

6.54%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

16.28%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

23.58%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

26.96%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

25.15%

-6.82%

Сравнение комиссий AALGX и GCCHX

AALGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALGX и GCCHX

Дивидендная доходность AALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности GCCHX в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AALGX
Thrivent Global Stock Fund		9.96%11.05%23.12%5.51%3.21%14.40%3.01%12.68%9.82%1.00%1.15%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.18%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AALGX and GCCHX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCCHX has higher volatility (6.54%) compared to AALGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, AALGX dropped -55.28% vs GCCHX's -54.32%.

GCCHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AALGX и GCCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор