PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AALGX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AALGX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AALGX и GCCHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALGX
Thrivent Global Stock Fund
-1.71%20.49%27.79%21.71%-19.38%20.37%14.46%22.71%-8.75%4.79%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, AALGX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.


AALGX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.03%
1 год
19.24%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.86%
10 лет*
10.23%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thrivent Global Stock Fund

GMO Climate Change Fund

Сравнение комиссий AALGX и GCCHX

AALGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.


Доходность на риск

AALGX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AALGX
Ранг доходности на риск AALGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALGX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AALGXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.55

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.20

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

4.57

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

16.21

-8.35

AALGX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALGX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALGX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AALGXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.55

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.05

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между AALGX и GCCHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AALGX и GCCHX

Дивидендная доходность AALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности GCCHX в 1.36%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
AALGX
Thrivent Global Stock Fund
11.24%11.05%23.12%5.51%3.21%14.40%3.01%12.68%9.82%1.00%1.15%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AALGX и GCCHX

Максимальная просадка AALGX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALGX и GCCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


AALGXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-54.32%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-14.89%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-54.32%

+19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-9.81%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-14.11%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.20%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AALGX и GCCHX

Текущая волатильность для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) составляет 6.02%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что AALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AALGXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

9.28%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

17.44%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

27.93%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

26.92%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

25.23%

-6.92%