Сравнение AALGX с AASCX
AALGX (Thrivent Global Stock Fund) and AASCX (Thrivent Mid Cap Stock Fund) are both mutual funds - AALGX is a Global Equities fund managed by Thrivent, while AASCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, AALGX returned 11.44%/yr vs 10.80%/yr for AASCX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. AALGX charges 0.97%/yr vs 0.98%/yr for AASCX.
Доходность
Сравнение доходности AALGX и AASCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AALGX показывает доходность 13.61%, что значительно ниже, чем у AASCX с доходностью 21.20%. За последние 10 лет акции AALGX превзошли акции AASCX по среднегодовой доходности: 11.44% против 10.80% соответственно.
AALGX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 13.61%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 11.44%
- Всё время*
- 9.10%
AASCX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 21.20%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 8.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AALGX и AASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALGX Thrivent Global Stock Fund | 13.61% | 20.49% | 27.79% | 21.71% | -19.38% | 20.37% | 14.46% | 22.71% | -8.75% | 10.85% |
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | 21.20% | 4.43% | 14.60% | 13.65% | -17.85% | 27.70% | 21.68% | 24.51% | -10.73% | 8.73% |
Correlation
The correlation between AALGX and AASCX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.88 |
The correlation between AALGX and AASCX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AALGX vs. AASCX — Ранг доходности на риск
AALGX
AASCX
Сравнение AALGX c AASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AALGX | AASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.94 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 11.68 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AALGX и AASCX
Максимальная просадка AALGX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке AASCX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALGX и AASCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AALGX | AASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -56.55% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -9.01% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -20.23% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.65% | -32.80% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -40.67% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -10.62% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.26% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AALGX и AASCX
Thrivent Global Stock Fund (AALGX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что AALGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AALGX | AASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.34% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 11.39% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 14.67% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 20.82% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 20.79% | -2.52% |
Сравнение комиссий AALGX и AASCX
AALGX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AASCX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALGX и AASCX
Дивидендная доходность AALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что меньше доходности AASCX в 12.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALGX Thrivent Global Stock Fund | 9.73% | 11.05% | 23.12% | 5.51% | 3.21% | 14.40% | 3.01% | 12.68% | 9.82% | 1.00% | 1.15% |
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | 12.36% | 14.98% | 9.22% | 1.54% | 3.15% | 12.54% | 3.54% | 2.92% | 12.94% | 0.09% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
AALGX and AASCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AALGX has higher volatility (4.10%) compared to AASCX (3.34%). In terms of maximum drawdown, AALGX dropped -55.28% vs AASCX's -56.55%.
AASCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AALGX и AASCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор