PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALGX с AAUTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AALGX с AAUTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX).

AALGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 15 июл. 1987 г.. AAUTX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AALGX и AAUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AALGX и AAUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALGX
Thrivent Global Stock Fund		-1.71%20.49%27.79%21.71%-19.38%20.37%14.46%22.71%-8.75%10.85%
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		2.50%19.31%21.28%12.63%-4.89%31.65%4.31%23.66%-8.82%12.59%

Доходность по периодам

С начала года, AALGX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у AAUTX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции AALGX уступали акциям AAUTX по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.04% соответственно.

AALGX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.03%
1 год
19.24%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.86%
10 лет*
10.23%

AAUTX

1 день
1.87%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.50%
6 месяцев
7.42%
1 год
20.15%
3 года*
18.59%
5 лет*
12.77%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Global Stock Fund

Thrivent Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с AALGX:
AALGX с ^NDXAALGX с QQQAALGX с TAAAXAALGX с AABFXAALGX с AASCXAALGX с GCCHXAALGX с AAHYX
Часто сравнивают с AAUTX:
AAUTX с PRCOXAAUTX с NOIEXAAUTX с SCHXAAUTX с OAKLXAAUTX с AAHYXAAUTX с THMAXAAUTX с TAAAX

Сравнение комиссий AALGX и AAUTX

AALGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AAUTX в 0.86%.

AALGX
Thrivent Global Stock Fund
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund

Доходность на риск

AALGX vs. AAUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALGX
Ранг доходности на риск AALGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AAUTX
Ранг доходности на риск AAUTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAUTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALGX c AAUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALGXAAUTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.79

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.80

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

8.16

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALGX vs. AAUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALGX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAUTX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALGX и AAUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALGXAAUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Корреляция

Корреляция между AALGX и AAUTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALGX и AAUTX

Дивидендная доходность AALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности AAUTX в 5.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AALGX
Thrivent Global Stock Fund		11.24%11.05%23.12%5.51%3.21%14.40%3.01%12.68%9.82%1.00%1.15%
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		5.15%5.28%16.25%3.22%6.12%7.62%6.33%1.52%7.44%1.08%1.18%

Просадки

Сравнение просадок AALGX и AAUTX

Максимальная просадка AALGX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке AAUTX в -54.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALGX и AAUTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AALGXAAUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-54.34%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.71%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-18.71%

-15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-38.88%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-4.70%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-8.03%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.58%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AALGX и AAUTX

Thrivent Global Stock Fund (AALGX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что AALGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AALGXAAUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.21%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

8.59%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

15.90%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

15.91%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.82%

+0.49%