PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAL с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAL с OILT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAL (American Airlines Group Inc.) is a stock, while OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) is Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Over the past year, AAL returned 18.31% vs 47.26% for OILT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AAL и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Airlines Group Inc. (AAL) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAL показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 35.33%.

AAL

1 день
-2.58%
1 месяц
14.90%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-6.80%
1 год
18.31%
3 года*
-3.00%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
-7.51%

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAL и OILT

2026 (YTD)202520242023
AAL
American Airlines Group Inc.		-11.48%-12.05%26.86%-4.25%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%-3.30%0.87%-0.16%

Correlation

The correlation between AAL and OILT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between AAL and OILT has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.22, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Airlines Group Inc.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с AAL:
AAL с DALAAL с UALAAL с LUVAAL с AAAAL с ALKAAL с SPYAAL с HMC
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с XLEOILT с GOLDXOILT с USOOILT с MSFTOILT с MPC

Доходность на риск

AAL vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAL
Ранг доходности на риск AAL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAL c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Airlines Group Inc. (AAL) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.70

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.25

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

3.44

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

8.37

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAL vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAL на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа OILT равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALOILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.70

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.42

-0.44

Просадки

Сравнение просадок AAL и OILT

Максимальная просадка AAL за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AALOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-35.21%

-61.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.39%

-13.79%

-23.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.13%

-8.67%

-68.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.42%

-12.93%

-47.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

5.66%

+10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AAL и OILT

American Airlines Group Inc. (AAL) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что AAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AALOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

9.94%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.88%

21.13%

+12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.87%

28.09%

+20.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.04%

28.72%

+19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.99%

28.72%

+24.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAL и OILT

AAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAL and OILT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAL has higher volatility (15.25%) compared to OILT (9.94%). In terms of maximum drawdown, AAL dropped -97.20% vs OILT's -35.21%.

OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAL и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор