PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAHYX с TMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAHYX с TMSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAHYX (Thrivent Diversified Income Plus Fund) and TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S) are both mutual funds - AAHYX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent, while TMSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, AAHYX returned 4.95%/yr vs 12.31%/yr for TMSIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAHYX charges 0.94%/yr vs 0.74%/yr for TMSIX.

Доходность

Сравнение доходности AAHYX и TMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAHYX показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у TMSIX с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции AAHYX уступали акциям TMSIX по среднегодовой доходности: 4.95% против 12.31% соответственно.

AAHYX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.12%
С начала года
3.55%
6 месяцев
3.87%
1 год
10.90%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.95%

TMSIX

1 день
0.23%
1 месяц
3.64%
С начала года
15.45%
6 месяцев
14.75%
1 год
21.24%
3 года*
14.80%
5 лет*
6.94%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAHYX и TMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAHYX
Thrivent Diversified Income Plus Fund		3.55%9.57%6.80%9.27%-12.64%6.22%6.67%13.12%-3.08%8.98%
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		15.45%4.64%14.08%13.90%-17.68%28.06%21.96%24.88%-10.47%18.90%

Correlation

The correlation between AAHYX and TMSIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г.

0.63

The correlation between AAHYX and TMSIX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Diversified Income Plus Fund

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Часто сравнивают с AAHYX:
AAHYX с AASMXAAHYX с AABFXAAHYX с AALGXAAHYX с AAUTXAAHYX с AASCXAAHYX с VASIXAAHYX с AOK
Часто сравнивают с TMSIX:
TMSIX с POAGXTMSIX с VOOTMSIX с VOETMSIX с QQQTMSIX с COWZTMSIX с VNVYXTMSIX с VOOG

Доходность на риск

AAHYX vs. TMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAHYX
Ранг доходности на риск AAHYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAHYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHYX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TMSIX
Ранг доходности на риск TMSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAHYX c TMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAHYXTMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.48

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.17

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.26

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.35

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

8.50

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAHYX vs. TMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAHYX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа TMSIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAHYX и TMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAHYXTMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.48

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.47

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AAHYX и TMSIX

Максимальная просадка AAHYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки TMSIX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHYX и TMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAHYXTMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-56.10%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-8.97%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.23%

-20.18%

+13.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-31.57%

+15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.04%

-40.66%

+20.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-10.00%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.48%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AAHYX и TMSIX

Текущая волатильность для Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) составляет 1.52%, в то время как у Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что AAHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAHYXTMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

3.43%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

10.85%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

14.29%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

20.42%

-14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

20.45%

-14.43%

Сравнение комиссий AAHYX и TMSIX

AAHYX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TMSIX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAHYX и TMSIX

Дивидендная доходность AAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности TMSIX в 10.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAHYX
Thrivent Diversified Income Plus Fund		3.67%3.73%3.83%3.55%3.10%6.31%2.44%3.54%5.72%2.85%3.39%3.31%
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		10.74%12.39%7.91%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%7.92%4.10%11.95%

Часто задаваемые вопросы

AAHYX and TMSIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMSIX has higher volatility (3.43%) compared to AAHYX (1.52%). In terms of maximum drawdown, AAHYX dropped -34.18% vs TMSIX's -56.10%.

AAHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAHYX и TMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор