PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS8858824720
CUSIP885882472
ЭмитентThrivent
Дата выпуска7 янв. 1997 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AAHYX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AAHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thrivent Diversified Income Plus Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thrivent Diversified Income Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.14%
15.75%
AAHYX (Thrivent Diversified Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Thrivent Diversified Income Plus Fund показал доход в 2.33% с начала года и 7.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thrivent Diversified Income Plus Fund составила 3.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.33%12.69%
1 месяц0.93%2.92%
6 месяцев5.14%15.76%
1 год7.66%23.89%
5 лет (среднегодовая)3.09%13.23%
10 лет (среднегодовая)3.45%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAHYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.14%0.31%1.64%-2.57%2.27%2.33%
20234.42%-2.21%1.24%0.76%-1.14%1.85%1.09%-0.85%-2.66%-2.11%5.27%3.99%9.66%
2022-2.31%-1.42%-0.89%-3.90%0.09%-4.49%4.30%-2.18%-5.49%1.08%3.73%-1.46%-12.64%
2021-0.23%1.20%0.43%1.70%0.53%0.54%0.78%0.66%-1.09%1.04%-0.85%1.40%6.22%
20200.06%-2.62%-9.60%4.71%3.20%1.21%2.74%2.01%-0.89%-0.37%4.88%2.00%6.67%
20194.00%1.55%0.68%1.50%-1.64%2.66%0.23%-0.15%0.52%0.77%0.91%1.47%13.12%
20181.41%-1.64%-0.24%0.45%0.80%0.13%0.77%0.82%0.03%-2.78%0.04%-2.83%-3.09%
20171.26%1.31%0.18%0.93%0.83%0.40%1.04%0.25%0.67%0.60%0.65%0.52%8.98%
2016-1.75%-0.74%3.51%1.19%0.60%0.31%2.20%0.54%0.54%-0.74%-0.03%0.98%6.71%
20150.13%1.96%0.12%0.57%0.01%-1.10%0.72%-1.95%-1.71%2.65%-0.27%-2.00%-0.98%
2014-0.69%2.09%0.00%0.40%1.22%1.07%-0.82%1.21%-1.77%0.68%0.81%-0.65%3.53%
20132.67%0.60%1.86%1.41%0.00%-1.67%1.56%-1.83%1.58%1.98%1.25%0.28%10.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAHYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAHYX, с текущим значением в 4949
AAHYX (Thrivent Diversified Income Plus Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AAHYX, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHYX, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHYX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHYX, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHYX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAHYX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAHYX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAHYX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAHYX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAHYX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.30

Коэффициент Шарпа

Thrivent Diversified Income Plus Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.36
2.21
AAHYX (Thrivent Diversified Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Diversified Income Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.27$0.27$0.20$0.49$0.19$0.26$0.39$0.21$0.24$0.25$0.40$0.24

Дивидендный доход

3.90%3.87%3.10%6.31%2.44%3.53%5.71%2.85%3.39%3.62%5.70%3.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Diversified Income Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.11
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.35$0.49
2020$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.19
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.26
2018$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17$0.39
2017$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.21
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19$0.40
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.30%
0
AAHYX (Thrivent Diversified Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thrivent Diversified Income Plus Fund показал максимальную просадку в 34.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка Thrivent Diversified Income Plus Fund составляет 2.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.19%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.2716 апр. 2010 г.713
-24.58%3 авг. 1998 г.101129 июл. 2002 г.28110 сент. 2003 г.1292
-20.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-16.52%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-10.11%3 мая 2011 г.1084 окт. 2011 г.832 февр. 2012 г.191

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thrivent Diversified Income Plus Fund составляет 1.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.42%
2.41%
AAHYX (Thrivent Diversified Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)