Сравнение AAHYX с TSCGX
AAHYX (Thrivent Diversified Income Plus Fund) and TSCGX (Thrivent Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - AAHYX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent, while TSCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Thrivent. Over the past 5 years, AAHYX returned 3.35%/yr vs 3.06%/yr for TSCGX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAHYX charges 0.94%/yr vs 1.21%/yr for TSCGX.
Доходность
Сравнение доходности AAHYX и TSCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAHYX показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у TSCGX с доходностью 20.62%.
AAHYX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 5.04%
TSCGX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 20.62%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAHYX и TSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHYX Thrivent Diversified Income Plus Fund | 3.55% | 9.57% | 6.80% | 9.27% | -12.64% | 6.22% | 6.67% | 13.12% | -3.49% |
TSCGX Thrivent Small Cap Growth Fund | 20.62% | 1.84% | 10.83% | 9.90% | -22.54% | 11.30% | 55.07% | 30.05% | -11.15% |
Correlation
The correlation between AAHYX and TSCGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between AAHYX and TSCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAHYX vs. TSCGX — Ранг доходности на риск
AAHYX
TSCGX
Сравнение AAHYX c TSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAHYX | TSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.42 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 8.38 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAHYX и TSCGX
Максимальная просадка AAHYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки TSCGX в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHYX и TSCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAHYX | TSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -38.84% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -11.66% | +8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.23% | -27.59% | +21.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -38.84% | +22.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.03% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -12.99% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 3.35% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAHYX и TSCGX
Текущая волатильность для Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) составляет 1.78%, в то время как у Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что AAHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAHYX | TSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 6.89% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 15.61% | -11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 19.83% | -15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.82% | 23.89% | -18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 24.45% | -18.43% |
Сравнение комиссий AAHYX и TSCGX
AAHYX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TSCGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAHYX и TSCGX
Дивидендная доходность AAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности TSCGX в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHYX Thrivent Diversified Income Plus Fund | 3.67% | 3.73% | 3.83% | 3.55% | 3.10% | 6.31% | 2.44% | 3.54% | 5.72% | 2.85% | 3.39% | 3.31% |
TSCGX Thrivent Small Cap Growth Fund | 0.77% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.39% | 2.20% | 0.50% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAHYX and TSCGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCGX has higher volatility (6.89%) compared to AAHYX (1.78%). In terms of maximum drawdown, AAHYX dropped -34.18% vs TSCGX's -38.84%.
AAHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAHYX и TSCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор