PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAHTX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAHTX с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

AAHTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AAHTX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAHTX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		-5.32%20.01%14.82%19.74%-18.40%16.83%18.79%24.33%-5.92%22.02%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, AAHTX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции AAHTX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.48% против 14.02% соответственно.

AAHTX

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-2.42%
1 год
14.99%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.48%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AAHTX:
AAHTX с VOOAAHTX с TRRKXAAHTX с VTIAAHTX с RLBGXAAHTX с VFORXAAHTX с SCHDAAHTX с AAETX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий AAHTX и IVV

AAHTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

AAHTX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAHTX
Ранг доходности на риск AAHTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAHTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAHTX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAHTXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.49

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

7.32

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAHTX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAHTX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAHTX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAHTXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между AAHTX и IVV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAHTX и IVV

Дивидендная доходность AAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		6.18%5.85%3.37%2.46%6.75%4.62%3.19%4.24%4.85%2.33%3.50%4.74%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок AAHTX и IVV

Максимальная просадка AAHTX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHTX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

AAHTXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-55.25%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-12.06%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-24.53%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-33.90%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-6.26%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-10.85%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.53%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AAHTX и IVV

Текущая волатильность для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) составляет 4.30%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что AAHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAHTXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.30%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

9.45%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

18.31%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

16.89%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

18.04%

-3.52%