PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGTX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGTX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGTX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		-2.57%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%8.36%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

AAGTX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-0.22%
1 год
16.61%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.53%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с VFORXAAGTX с AAETXAAGTX с VTMFXAAGTX с ANWPXAAGTX с FXAIXAAGTX с DRIHXAAGTX с SWPPX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий AAGTX и FRHMX

AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

AAGTX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGTX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGTXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.75

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.45

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.38

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

9.46

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGTX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGTXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.75

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.23

Корреляция

Корреляция между AAGTX и FRHMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и FRHMX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		6.11%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и FRHMX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGTXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-15.96%

-34.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-3.42%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-15.96%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-2.45%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-3.58%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.86%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и FRHMX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGTXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

2.13%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

2.94%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

4.63%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

5.23%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

5.14%

+8.95%