Сравнение AAGOX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGOX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGOX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAGOX имеют среднегодовую доходность 16.21%, а акции TILIX немного впереди с 16.52%.
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGOX и TILIX
AAGOX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
AAGOX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
AAGOX
TILIX
Сравнение AAGOX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGOX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.83 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.35 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.97 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 3.32 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGOX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.83 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AAGOX и TILIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGOX и TILIX
Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок AAGOX и TILIX
Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGOX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -50.54% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -16.24% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -32.68% | -11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -32.68% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -13.10% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -7.77% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 4.73% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGOX и TILIX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGOX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 6.72% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 12.38% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 22.61% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 21.50% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 21.04% | +3.56% |