PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGOX с ACAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGOX с ACAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX).

AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGOX и ACAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGOX и ACAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		-7.63%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		-10.36%31.33%69.38%43.53%-36.63%18.48%42.23%33.63%-0.61%31.78%

Доходность по периодам

С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно выше, чем у ACAZX с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции AAGOX уступали акциям ACAZX по среднегодовой доходности: 16.21% против 18.61% соответственно.

AAGOX

1 день
5.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-11.22%
1 год
35.34%
3 года*
25.94%
5 лет*
8.75%
10 лет*
16.21%

ACAZX

1 день
4.90%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-11.71%
1 год
31.90%
3 года*
36.05%
5 лет*
15.79%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с QQQAAGOX с FXAIXAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIX
Часто сравнивают с ACAZX:
ACAZX с ALGRXACAZX с GQRIXACAZX с PRWCXACAZX с DGRWACAZX с VOOACAZX с DREVXACAZX с DRGVX

Сравнение комиссий AAGOX и ACAZX

AAGOX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ACAZX в 0.85%.

ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

AAGOX vs. ACAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ACAZX
Ранг доходности на риск ACAZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGOX c ACAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGOXACAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.82

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.74

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

5.69

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGOX vs. ACAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGOX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACAZX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGOX и ACAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGOXACAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.22

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.70

-0.16

Корреляция

Корреляция между AAGOX и ACAZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGOX и ACAZX

Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности ACAZX в 9.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		13.11%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		9.85%8.83%23.61%6.65%4.13%22.24%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%

Просадки

Сравнение просадок AAGOX и ACAZX

Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки ACAZX в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и ACAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGOXACAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-47.92%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-18.97%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.07%

-47.92%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-47.92%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-15.00%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-8.40%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

5.81%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGOX и ACAZX

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGOXACAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

9.11%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

16.96%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.41%

27.82%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

28.95%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

25.35%

-0.75%