Сравнение AAMI с MITSY
AAMI (Acadian Asset Management Inc) and MITSY (Mitsui & Company Ltd) are both stocks. AAMI operates in Asset Management (Financial Services), while MITSY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, AAMI returned 26.78%/yr vs 22.59%/yr for MITSY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAMI и MITSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAMI показывает доходность 54.05%, что значительно выше, чем у MITSY с доходностью 7.11%.
AAMI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 54.05%
- 6 месяцев
- 60.54%
- 1 год
- 144.54%
- 3 года*
- 47.65%
- 5 лет*
- 26.78%
- 10 лет*
- —
MITSY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -13.95%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 50.70%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 22.59%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение доходности по годам AAMI и MITSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMI Acadian Asset Management Inc | 54.05% | 78.64% | 37.70% | -6.72% | -19.45% | 33.00% | 93.85% | -0.80% | -30.57% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 7.11% | 43.31% | 13.10% | 28.00% | 23.12% | 28.70% | 4.06% | 14.13% | -8.90% |
Correlation
The correlation between AAMI and MITSY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
AAMI:
$2.59B
MITSY:
$89.43B
AAMI:
$2.35
MITSY:
$5.90K
AAMI:
30.74
MITSY:
0.11
AAMI:
4.04
MITSY:
0.01
AAMI:
33.38
MITSY:
0.01
AAMI:
$641.50M
MITSY:
$14.19T
AAMI:
$652.90M
MITSY:
$1.35T
AAMI:
$185.00M
MITSY:
$1.01T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAMI vs. MITSY — Ранг доходности на риск
AAMI
MITSY
Сравнение AAMI c MITSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadian Asset Management Inc (AAMI) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAMI | MITSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.29 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.99 | 2.22 | +5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.68 | 9.56 | +12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAMI | MITSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.68 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AAMI и MITSY
Максимальная просадка AAMI за все время составила -75.23%, что больше максимальной просадки MITSY в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMI и MITSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAMI | MITSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.23% | -44.45% | -30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.20% | -22.94% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.63% | -33.95% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.45% | -33.95% | -17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -22.94% | +18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -16.06% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 5.34% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAMI и MITSY
Текущая волатильность для Acadian Asset Management Inc (AAMI) составляет 11.57%, в то время как у Mitsui & Company Ltd (MITSY) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что AAMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAMI | MITSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 12.80% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.42% | 24.52% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 30.35% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 29.66% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.10% | 26.74% | +15.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAMI и MITSY
Дивидендная доходность AAMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как MITSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMI Acadian Asset Management Inc | 0.18% | 0.09% | 0.15% | 0.21% | 0.19% | 0.16% | 1.19% | 3.91% | 2.81% | 0.00% | 0.00% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 0.00% | 1.17% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 3.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAMI и MITSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadian Asset Management Inc и Mitsui & Company Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAMI и MITSY
AAMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 167.10M, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
MITSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 368.30B при выручке в 3.71T, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
AAMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила об операционной прибыли в 42.00M при выручке в 167.10M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
MITSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 106.13B при выручке в 3.71T, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
AAMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 167.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
MITSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 226.10B при выручке в 3.71T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
AAMI and MITSY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MITSY has higher volatility (12.80%) compared to AAMI (11.57%). In terms of maximum drawdown, AAMI dropped -75.23% vs MITSY's -44.45%.
AAMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAMI и MITSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор