PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAMI с MITSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAMI с MITSY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AAMI (Acadian Asset Management Inc) and MITSY (Mitsui & Company Ltd) are both stocks. AAMI operates in Asset Management (Financial Services), while MITSY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, AAMI returned 25.38%/yr vs 20.76%/yr for MITSY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAMI и MITSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadian Asset Management Inc (AAMI) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAMI показывает доходность 55.85%, что значительно выше, чем у MITSY с доходностью -2.80%.

AAMI

1 день
-1.19%
1 месяц
2.13%
С начала года
55.85%
6 месяцев
50.81%
1 год
126.45%
3 года*
53.50%
5 лет*
25.38%
10 лет*
—

MITSY

1 день
-3.02%
1 месяц
-18.82%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-3.28%
1 год
42.04%
3 года*
15.33%
5 лет*
20.76%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAMI и MITSY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAMI
Acadian Asset Management Inc		55.85%78.64%37.70%-6.72%-19.45%33.00%93.85%-0.80%-30.71%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		-2.80%43.31%13.10%28.00%23.12%28.70%4.06%14.13%-8.67%

Correlation

The correlation between AAMI and MITSY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAMI:

$2.61B

MITSY:

$81.15B

EPS

AAMI:

$2.35

MITSY:

¥5.90K

Коэффициент P/E

AAMI:

31.06

MITSY:

15.62

Коэффициент P/S

AAMI:

4.08

MITSY:

0.93

Коэффициент P/B

AAMI:

33.73

MITSY:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

AAMI:

$641.50M

MITSY:

¥14.19T

Валовая прибыль (12 мес.)

AAMI:

$652.90M

MITSY:

¥1.35T

EBITDA (12 мес.)

AAMI:

$185.00M

MITSY:

¥1.01T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acadian Asset Management Inc

Mitsui & Company Ltd

Часто сравнивают с AAMI:
AAMI с AAGIYAAMI с ATLCAAMI с COOPAAMI с BXAAMI с NWGAAMI с ACLLYAAMI с MANH
Часто сравнивают с MITSY:
MITSY с ITOCYMITSY с MARUYMITSY с NTTYYMITSY с TRYIYMITSY с METAMITSY с SPYMITSY с IVV

Доходность на риск

AAMI vs. MITSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMI
Ранг доходности на риск AAMI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MITSY
Ранг доходности на риск MITSY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITSY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAMI c MITSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadian Asset Management Inc (AAMI) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAMIMITSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
1.37

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.98

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.99

1.40

+5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

5.30

+13.38

AAMI vs. MITSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAMI на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа MITSY равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMI и MITSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAMI и MITSY

Максимальная просадка AAMI за все время составила -75.23%, что больше максимальной просадки MITSY в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMI и MITSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAMIMITSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.23%

-44.45%

-30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.20%

-30.07%

+11.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.63%

-33.95%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.45%

-33.95%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-30.07%

+18.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-16.09%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

7.95%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AAMI и MITSY

Acadian Asset Management Inc (AAMI) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с Mitsui & Company Ltd (MITSY) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что AAMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAMIMITSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.50%

8.98%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.43%

24.33%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.15%

30.90%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.89%

29.70%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.18%

26.78%

+15.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMI и MITSY

Дивидендная доходность AAMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как MITSY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAMI
Acadian Asset Management Inc		0.30%0.09%0.15%0.21%0.19%0.16%1.19%3.91%2.81%0.00%0.00%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		0.00%1.17%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.65%3.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAMI и MITSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadian Asset Management Inc и Mitsui & Company Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
167.10M
3.71T
(AAMI) Общая выручка
(MITSY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AAMI значения в USD, MITSY значения в JPY

Сравнение рентабельности AAMI и MITSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Acadian Asset Management Inc и Mitsui & Company Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.3%
9.9%
Активы портфеля
AAMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 167.10M, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.

MITSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 368.30B при выручке в 3.71T, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

AAMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила об операционной прибыли в 42.00M при выручке в 167.10M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.

MITSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 106.13B при выручке в 3.71T, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

AAMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 167.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

MITSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 226.10B при выручке в 3.71T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

Часто задаваемые вопросы

AAMI and MITSY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAMI has higher volatility (14.50%) compared to MITSY (8.98%). In terms of maximum drawdown, AAMI dropped -75.23% vs MITSY's -44.45%.

AAMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAMI и MITSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор