PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAFTX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAFTX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AAFTX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAFTX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		-1.92%16.77%12.40%16.50%-16.53%15.20%17.23%22.81%-5.48%20.68%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, AAFTX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции AAFTX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 9.73% против 9.17% соответственно.

AAFTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
0.05%
1 год
13.81%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.73%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AAFTX:
AAFTX с VTTHXAAFTX с AAPLAAFTX с FSNZXAAFTX с PEPAAFTX с VFIAXAAFTX с VTIVXAAFTX с VBIAX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий AAFTX и ABALX

AAFTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAFTX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAFTX
Ранг доходности на риск AAFTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAFTX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAFTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAFTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAFTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAFTX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAFTXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.28

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.43

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

10.15

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAFTX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAFTX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAFTX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAFTXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Корреляция

Корреляция между AAFTX и ABALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAFTX и ABALX

Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		6.10%5.99%4.26%2.61%5.43%5.25%3.53%4.21%4.80%2.38%3.52%5.63%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AAFTX и ABALX

Максимальная просадка AAFTX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAFTXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-40.20%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-7.33%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-18.76%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.72%

-22.34%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.37%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-3.86%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.76%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AAFTX и ABALX

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 4.03% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAFTXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.89%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

6.96%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

11.22%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

10.45%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

10.63%

+2.08%