PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAFTX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAFTX с VBIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAFTX (American Funds 2035 Target Date Retirement Fund) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - AAFTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, AAFTX returned 10.36%/yr vs 9.78%/yr for VBIAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AAFTX charges 0.33%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности AAFTX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAFTX показывает доходность 6.62%, а VBIAX немного выше – 6.79%. За последние 10 лет акции AAFTX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 10.36% против 9.78% соответственно.

AAFTX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.08%
1 год
17.54%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.36%

VBIAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.45%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAFTX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		6.62%16.77%12.40%16.50%-16.53%15.20%17.23%22.81%-5.48%20.68%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		6.79%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Correlation

The correlation between AAFTX and VBIAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

0.96

The correlation between AAFTX and VBIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AAFTX:
AAFTX с VTTHXAAFTX с AAPLAAFTX с FSNZXAAFTX с VFIAXAAFTX с PEPAAFTX с VTIVXAAFTX с VGT
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

AAFTX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAFTX
Ранг доходности на риск AAFTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAFTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAFTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAFTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAFTX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAFTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAFTX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAFTXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.38

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.39

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.23

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

14.71

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAFTX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAFTX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAFTX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAFTXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.38

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AAFTX и VBIAX

Максимальная просадка AAFTX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAFTXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-35.90%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-5.83%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-11.70%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-21.53%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.72%

-22.78%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.53%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-4.44%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.27%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AAFTX и VBIAX

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что AAFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAFTXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.31%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

6.11%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

7.92%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

11.05%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

11.21%

+1.50%

Сравнение комиссий AAFTX и VBIAX

AAFTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAFTX и VBIAX

Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности VBIAX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		5.62%5.99%4.26%2.61%5.43%5.25%3.53%4.21%4.80%2.38%3.52%5.63%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.24%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AAFTX and VBIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAFTX has higher volatility (2.58%) compared to VBIAX (2.31%). In terms of maximum drawdown, AAFTX dropped -49.89% vs VBIAX's -35.90%.

VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAFTX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор