Сравнение AAETX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AAETX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAETX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | -1.39% | 15.41% | 10.50% | 14.08% | -14.74% | 12.79% | 14.81% | 19.64% | -4.56% | 18.11% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AAETX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции AAETX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 8.52% против 4.24% соответственно.
AAETX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.52%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и FFFAX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
AAETX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
AAETX
FFFAX
Сравнение AAETX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAETX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.75 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.45 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.31 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 9.52 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAETX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.93 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.03 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между AAETX и FFFAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и FFFAX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 6.42% | 6.33% | 3.73% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и FFFAX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAETX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -17.96% | -31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -3.68% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -15.87% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -15.87% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -2.56% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -1.80% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.89% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и FFFAX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что AAETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAETX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.44% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 3.29% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 4.88% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 5.30% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 4.58% | +6.08% |