PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAEQ с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с USPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAEQ is actively managed, while USPX is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 10.27%.

AAEQ

1 день
-0.60%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
7.61%
С начала года
8.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.63%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
8.73%
С начала года
10.27%
1 год
20.92%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.17%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и USPX

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		8.51%-1.11%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.27%-0.00%

Correlation

The correlation between AAEQ and USPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.97

Сравнение распределения секторов AAEQ и USPX

Секторы
AAEQ
USPX

Технологии

40.5%
37.7%

Коммуникационные услуги

12.2%
9.8%

Финансовые услуги

11.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.4%

Здравоохранение

9.0%
9.2%

Промышленность

6.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

2.9%
2.2%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Коммунальные услуги

1.5%
2.7%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Технологии

AAEQ
40.5%
USPX
37.7%

Коммуникационные услуги

AAEQ
12.2%
USPX
9.8%

Финансовые услуги

AAEQ
11.6%
USPX
12.1%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
9.1%
USPX
9.4%

Здравоохранение

AAEQ
9.0%
USPX
9.2%

Промышленность

AAEQ
6.1%
USPX
8.0%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.5%
USPX
4.5%

Энергетика

AAEQ
2.9%
USPX
2.2%

Недвижимость

AAEQ
1.6%
USPX
1.7%

Коммунальные услуги

AAEQ
1.5%
USPX
2.7%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.1%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BUFXAAEQ с BOXAAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с HIDEAAEQ с BLCRAAEQ с CAOS
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с VUAG.L

Доходность на риск

AAEQ vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAEQUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.28

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.84

—

AAEQ vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и USPX

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-31.21%

+20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.08%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-4.41%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и USPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

12.74%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

16.28%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

15.95%

-2.10%

Сравнение комиссий AAEQ и USPX

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и USPX

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности USPX в 1.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.09%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AAEQ and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AAEQ.

USPX has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.09% for AAEQ.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.03% for USPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор