Сравнение AAEQ с FTIF
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAEQ is actively managed, while FTIF is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.63%.
AAEQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 13.79%
- С начала года
- 20.63%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 8.51% | -1.11% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 20.63% | -0.28% |
Correlation
The correlation between AAEQ and FTIF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов AAEQ и FTIF
Секторы
AAEQ
FTIF
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Технологии
AAEQ
FTIF
Коммуникационные услуги
AAEQ
FTIF
-
Финансовые услуги
AAEQ
FTIF
-
Потребительский циклический сектор
AAEQ
FTIF
Здравоохранение
AAEQ
FTIF
-
Промышленность
AAEQ
FTIF
Потребительский защитный сектор
AAEQ
FTIF
-
Энергетика
AAEQ
FTIF
Недвижимость
AAEQ
FTIF
Коммунальные услуги
AAEQ
FTIF
-
Сырьевые материалы
AAEQ
FTIF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAEQ vs. FTIF — Ранг доходности на риск
AAEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTIF
Сравнение AAEQ c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAEQ | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и FTIF
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -27.83% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -4.60% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -5.94% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и FTIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 15.15% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 18.80% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 18.80% | -4.95% |
Сравнение комиссий AAEQ и FTIF
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и FTIF
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FTIF в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.11% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
AAEQ and FTIF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.09% for AAEQ.
They also come from different issuers: Alpha Architect and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.60% for FTIF.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор