PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADTX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADTX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AADTX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADTX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		-0.68%14.20%8.97%11.57%-13.04%11.12%13.33%17.35%-3.74%14.95%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 7.49% против 14.56% соответственно.

AADTX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.04%
1 год
10.92%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.26%
10 лет*
7.49%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с AADTX:
AADTX с VTTVXAADTX с AAATXAADTX с AABTXAADTX с NDARXAADTX с AMRMXAADTX с VTHRXAADTX с ANWPX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий AADTX и GFFFX

AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AADTX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADTX
Ранг доходности на риск AADTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADTX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADTXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.85

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.36

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.28

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

4.85

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADTX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADTX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADTX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADTXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.85

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между AADTX и GFFFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADTX и GFFFX

Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		7.43%7.38%5.18%3.05%3.96%6.24%3.58%3.68%4.06%2.38%3.12%5.82%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок AADTX и GFFFX

Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADTXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-36.26%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-13.74%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-36.26%

+17.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.24%

-36.26%

+17.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-10.67%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-5.60%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.62%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AADTX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.97%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADTXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

6.76%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

12.14%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

21.02%

-13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

20.23%

-12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

19.64%

-10.71%