Сравнение AADTX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 5.93% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и FRKMX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
AADTX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
AADTX
FRKMX
Сравнение AADTX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.72 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.41 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.35 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 9.34 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.72 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и FRKMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и FRKMX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и FRKMX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -16.04% | -32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -3.42% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -16.04% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -2.44% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -3.64% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.86% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и FRKMX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что AADTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.14% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 2.95% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 4.63% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 5.23% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 5.14% | +3.79% |