Сравнение AADR с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
AADR и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AADR и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADR и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | 35.35% | -31.55% | 47.76% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции AADR превзошли акции VEGA по среднегодовой доходности: 9.17% против 7.25% соответственно.
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и VEGA
AADR берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
AADR vs. VEGA — Ранг доходности на риск
AADR
VEGA
Сравнение AADR c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADR | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.16 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.69 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.71 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 7.92 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADR | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.16 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AADR и VEGA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и VEGA
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и VEGA
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADR | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -28.37% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -8.32% | -10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -22.78% | -12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -28.37% | -16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -4.52% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -3.83% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 1.80% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и VEGA
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADR | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 4.21% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 7.23% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 11.98% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 12.31% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 12.67% | +9.46% |