PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADR с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. AADR is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 10 years, AADR returned 9.28%/yr vs 10.91%/yr for USL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. AADR charges 1.10%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности AADR и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 9.28% против 10.91% соответственно.

AADR

1 день
-0.79%
1 месяц
1.01%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.12%
1 год
9.54%
3 года*
22.10%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.28%

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.56%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-31.55%47.76%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between AADR and USL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2010 г.

0.24

The correlation between AADR and USL shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AADR и USL

Секторы
AADR
USL

Здравоохранение

17.9%

-

Сырьевые материалы

16.9%

-

Финансовые услуги

14.6%
4.5%

Промышленность

14.6%

-

Технологии

9.5%

-

Энергетика

7.6%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Коммунальные услуги

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

AADR
17.9%
USL

-

Сырьевые материалы

AADR
16.9%
USL

-

Финансовые услуги

AADR
14.6%
USL
4.5%

Промышленность

AADR
14.6%
USL

-

Технологии

AADR
9.5%
USL

-

Энергетика

AADR
7.6%
USL

-

Коммуникационные услуги

AADR
7.4%
USL

-

Коммунальные услуги

AADR
5.4%
USL

-

Потребительский циклический сектор

AADR
3.9%
USL

-

Потребительский защитный сектор

AADR
2.2%
USL

-

Недвижимость

AADR

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с VTAADR с CGIE
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

AADR vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADRUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
2.04

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.58

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

3.47

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

7.02

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADR vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADRUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.04

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.01

+0.43

Просадки

Сравнение просадок AADR и USL

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-89.06%

+44.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-16.76%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-23.33%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-33.82%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-66.02%

+21.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-38.16%

+25.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-61.46%

+52.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

8.27%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и USL

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) составляет 6.34%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что AADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

10.53%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

23.33%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

28.54%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

30.08%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

32.35%

-10.15%

Сравнение комиссий AADR и USL

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и USL

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.54%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AADR and USL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to AADR (6.34%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, USL leads with 10.91% vs 9.28% for AADR. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.91% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

AADR has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for USL.

AADR is categorized as Global Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: AdvisorShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор