PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADR с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с GDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. AADR is actively managed, while GDX is passively managed. Over the past 10 years, AADR returned 9.31%/yr vs 13.29%/yr for GDX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AADR charges 1.10%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности AADR и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -6.69%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 9.31% против 13.29% соответственно.

AADR

1 день
0.89%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-1.97%
1 год
7.57%
3 года*
20.31%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.31%

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
50.59%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-3.05%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-31.55%47.76%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between AADR and GDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2010 г.

0.29

Over the past year, AADR and GDX have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов AADR и GDX

Секторы
AADR
GDX

Здравоохранение

17.9%

-

Сырьевые материалы

16.9%
100.0%

Финансовые услуги

14.6%

-

Промышленность

14.6%

-

Технологии

9.5%

-

Энергетика

7.6%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Коммунальные услуги

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

AADR
17.9%
GDX

-

Сырьевые материалы

AADR
16.9%
GDX
100.0%

Финансовые услуги

AADR
14.6%
GDX

-

Промышленность

AADR
14.6%
GDX

-

Технологии

AADR
9.5%
GDX

-

Энергетика

AADR
7.6%
GDX

-

Коммуникационные услуги

AADR
7.4%
GDX

-

Коммунальные услуги

AADR
5.4%
GDX

-

Потребительский циклический сектор

AADR
3.9%
GDX

-

Потребительский защитный сектор

AADR
2.2%
GDX

-

Недвижимость

AADR

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с CGIEAADR с VT
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

AADR vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AADRGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.09

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.51

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.40

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

3.87

-2.82

AADR vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AADR и GDX

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-80.34%

+35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-36.28%

+16.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-36.28%

+15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-46.51%

+11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-49.79%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-30.91%

+17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-40.41%

+31.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

13.11%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и GDX

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) составляет 7.06%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что AADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

17.20%

-10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

39.15%

-20.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

46.89%

-25.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

36.74%

-14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

37.34%

-15.11%

Сравнение комиссий AADR и GDX

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и GDX

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GDX в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.54%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

AADR and GDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (17.20%) compared to AADR (7.06%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.29% vs 9.31% for AADR. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.29% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

GDX has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.54% for AADR.

AADR is categorized as Global Equities, while GDX is Gold. They also come from different issuers: AdvisorShares and VanEck. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор