Сравнение AADR с DWSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH).
AADR и DWSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AADR и DWSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADR и DWSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | 35.35% | -24.85% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью 2.10%.
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и DWSH
AADR берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.
Доходность на риск
AADR vs. DWSH — Ранг доходности на риск
AADR
DWSH
Сравнение AADR c DWSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADR | DWSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.24 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | -0.15 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.24 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | -0.32 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADR | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.24 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.09 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.43 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между AADR и DWSH составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и DWSH
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DWSH в 6.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и DWSH
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и DWSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADR | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -82.73% | +37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -29.23% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -32.87% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -81.02% | +67.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -63.21% | +53.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 21.82% | -16.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADR | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 5.19% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 13.92% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 27.77% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 25.72% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 31.42% | -9.29% |