PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AADR с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с DWSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, AADR returned 6.72%/yr vs -3.35%/yr for DWSH. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. AADR charges 1.10%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности AADR и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -4.11%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью -8.39%.

AADR

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
-10.77%
С начала года
-4.11%
1 год
5.84%
3 года*
18.06%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.44%

DWSH

1 день
-3.75%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
-8.39%
1 год
-12.30%
3 года*
-4.34%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-4.11%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-25.97%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-8.39%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%

Correlation

The correlation between AADR and DWSH is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

-0.46

Over the past year, the inverse relationship between AADR and DWSH has weakened: their correlation has moved from -0.46 to -0.25, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов AADR и DWSH

Секторы
AADR
DWSH

Здравоохранение

17.6%
-13.7%

Сырьевые материалы

16.7%
-2.0%

Финансовые услуги

15.1%
-13.5%

Промышленность

12.4%
-15.8%

Технологии

9.9%
-32.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
-6.6%

Энергетика

8.9%
-1.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
-21.8%

Коммунальные услуги

2.7%
-1.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
-9.5%

Недвижимость

-

-2.3%

Здравоохранение

AADR
17.6%
DWSH
-13.7%

Сырьевые материалы

AADR
16.7%
DWSH
-2.0%

Финансовые услуги

AADR
15.1%
DWSH
-13.5%

Промышленность

AADR
12.4%
DWSH
-15.8%

Технологии

AADR
9.9%
DWSH
-32.6%

Коммуникационные услуги

AADR
9.3%
DWSH
-6.6%

Энергетика

AADR
8.9%
DWSH
-1.1%

Потребительский циклический сектор

AADR
5.2%
DWSH
-21.8%

Коммунальные услуги

AADR
2.7%
DWSH
-1.1%

Потребительский защитный сектор

AADR
2.3%
DWSH
-9.5%

Недвижимость

AADR

-

DWSH
-2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с VOOAADR с CGIEAADR с SPMOAADR с SPYAADR с VT
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL

Доходность на риск

AADR vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AADRDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.55

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
-0.63

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.92

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.65

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

-1.43

+2.13

AADR vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AADR и DWSH

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки DWSH в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-83.55%

+38.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-18.88%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-32.61%

+12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-36.09%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-82.97%

+68.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-63.84%

+54.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

8.59%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и DWSH

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) составляет 4.80%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что AADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

11.53%

-6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

17.24%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

22.53%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

26.41%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

31.26%

-9.13%

Сравнение комиссий AADR и DWSH

AADR берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и DWSH

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DWSH в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.84%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.89%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AADR and DWSH have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (11.53%) compared to AADR (4.80%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs DWSH's -83.55%.

On 5-year performance, AADR leads with 6.72% vs -3.35% for DWSH. On fees, AADR is cheaper at 1.10% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AADR has performed better with a 6.72% return vs -3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AADR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 0.84% for AADR.

AADR is categorized as Global Equities, while DWSH is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 3.67% for DWSH.

AADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор