PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADR с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с DWSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, AADR returned 6.33%/yr vs -1.89%/yr for DWSH. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. AADR charges 1.10%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности AADR и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью -0.54%.

AADR

1 день
0.48%
1 месяц
0.64%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.22%
3 года*
22.45%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.07%

DWSH

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.99%
1 год
-11.53%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.08%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-24.85%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-0.54%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%

Correlation

The correlation between AADR and DWSH is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

-0.47

The correlation between AADR and DWSH shifts across timeframes, from -0.50 (5 years) to -0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AADR и DWSH

Секторы
AADR
DWSH

Здравоохранение

17.9%
-12.0%

Сырьевые материалы

16.9%
-0.8%

Финансовые услуги

14.6%
-8.9%

Промышленность

14.6%
-13.5%

Технологии

9.5%
-25.6%

Энергетика

7.6%
-1.1%

Коммуникационные услуги

7.4%
-4.5%

Коммунальные услуги

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%
-12.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
-7.7%

Недвижимость

-

-5.9%

Здравоохранение

AADR
17.9%
DWSH
-12.0%

Сырьевые материалы

AADR
16.9%
DWSH
-0.8%

Финансовые услуги

AADR
14.6%
DWSH
-8.9%

Промышленность

AADR
14.6%
DWSH
-13.5%

Технологии

AADR
9.5%
DWSH
-25.6%

Энергетика

AADR
7.6%
DWSH
-1.1%

Коммуникационные услуги

AADR
7.4%
DWSH
-4.5%

Коммунальные услуги

AADR
5.4%
DWSH

-

Потребительский циклический сектор

AADR
3.9%
DWSH
-12.6%

Потребительский защитный сектор

AADR
2.2%
DWSH
-7.7%

Недвижимость

AADR

-

DWSH
-5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с VTAADR с CGIE
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO

Доходность на риск

AADR vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADRDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.55

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-0.63

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.93

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.64

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

-0.97

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADR vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADRDWSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.55

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.07

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.43

+0.87

Просадки

Сравнение просадок AADR и DWSH

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-82.73%

+37.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-18.08%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-29.23%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-32.87%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-81.51%

+69.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-63.62%

+54.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

11.85%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и DWSH

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеют волатильность 6.30% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.21%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

14.00%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

21.07%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

25.94%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

31.22%

-9.02%

Сравнение комиссий AADR и DWSH

AADR берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и DWSH

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DWSH в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.53%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.35%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AADR and DWSH have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADR has higher volatility (6.30%) compared to DWSH (6.21%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs DWSH's -82.73%.

On 5-year performance, AADR leads with 6.33% vs -1.89% for DWSH. On fees, AADR is cheaper at 1.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AADR has performed better with a 6.33% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AADR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.53% for AADR.

AADR is categorized as Global Equities, while DWSH is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 3.67% for DWSH.

AADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор