PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADR с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с DWSH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, AADR returned 5.63%/yr vs -1.09%/yr for DWSH. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. AADR charges 1.10%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности AADR и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью 0.85%.

AADR

1 день
1.43%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-5.06%
6 месяцев
-6.03%
1 год
4.83%
3 года*
19.85%
5 лет*
5.63%
10 лет*
8.98%

DWSH

1 день
0.35%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.32%
1 год
-7.90%
3 года*
-3.81%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-5.06%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-25.97%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%

Correlation

The correlation between AADR and DWSH is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between AADR and DWSH has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.25, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов AADR и DWSH

Секторы
AADR
DWSH

Здравоохранение

17.6%
-12.5%

Сырьевые материалы

16.7%
-0.8%

Финансовые услуги

15.1%
-9.2%

Промышленность

12.4%
-12.5%

Технологии

9.9%
-23.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
-4.8%

Энергетика

8.9%
-1.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
-18.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
-9.5%

Недвижимость

-

-2.8%

Здравоохранение

AADR
17.6%
DWSH
-12.5%

Сырьевые материалы

AADR
16.7%
DWSH
-0.8%

Финансовые услуги

AADR
15.1%
DWSH
-9.2%

Промышленность

AADR
12.4%
DWSH
-12.5%

Технологии

AADR
9.9%
DWSH
-23.8%

Коммуникационные услуги

AADR
9.3%
DWSH
-4.8%

Энергетика

AADR
8.9%
DWSH
-1.1%

Потребительский циклический сектор

AADR
5.2%
DWSH
-18.0%

Коммунальные услуги

AADR
2.7%
DWSH

-

Потребительский защитный сектор

AADR
2.3%
DWSH
-9.5%

Недвижимость

AADR

-

DWSH
-2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с VXUSAADR с BRK-BAADR с VOOAADR с SPMOAADR с SPYAADR с CGIEAADR с VT
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO

Доходность на риск

AADR vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AADRDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.38

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.39

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.95

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.54

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

-0.92

+1.55

AADR vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AADR и DWSH

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-82.73%

+37.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-14.80%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-29.23%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-32.87%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-81.25%

+65.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-63.71%

+54.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

9.11%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и DWSH

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) составляет 5.85%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что AADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.84%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

14.48%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

20.98%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.75%

26.00%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

31.15%

-9.01%

Сравнение комиссий AADR и DWSH

AADR берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и DWSH

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности DWSH в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.85%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AADR and DWSH have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.84%) compared to AADR (5.85%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs DWSH's -82.73%.

On 5-year performance, AADR leads with 5.63% vs -1.09% for DWSH. On fees, AADR is cheaper at 1.10% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AADR has performed better with a 5.63% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AADR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.85% for AADR.

AADR is categorized as Global Equities, while DWSH is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 3.67% for DWSH.

AADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор