PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AADR с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с DIVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AADR returned 18.06%/yr vs 17.29%/yr for DIVD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AADR charges 1.10%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности AADR и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.56%.

AADR

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
-10.77%
С начала года
-4.11%
1 год
5.84%
3 года*
18.06%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.44%

DIVD

1 день
1.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.56%
1 год
26.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-4.11%25.63%24.58%18.67%10.08%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.56%26.18%2.52%14.27%17.01%

Correlation

The correlation between AADR and DIVD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.60

The correlation between AADR and DIVD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AADR и DIVD

Секторы
AADR
DIVD

Здравоохранение

17.6%
20.8%

Сырьевые материалы

16.7%
4.6%

Финансовые услуги

15.1%
20.4%

Промышленность

12.4%
13.4%

Технологии

9.9%
4.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.3%

Энергетика

8.9%
7.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.4%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
18.3%

Недвижимость

-

1.4%

Здравоохранение

AADR
17.6%
DIVD
20.8%

Сырьевые материалы

AADR
16.7%
DIVD
4.6%

Финансовые услуги

AADR
15.1%
DIVD
20.4%

Промышленность

AADR
12.4%
DIVD
13.4%

Технологии

AADR
9.9%
DIVD
4.4%

Коммуникационные услуги

AADR
9.3%
DIVD
3.3%

Энергетика

AADR
8.9%
DIVD
7.8%

Потребительский циклический сектор

AADR
5.2%
DIVD
4.4%

Коммунальные услуги

AADR
2.7%
DIVD

-

Потребительский защитный сектор

AADR
2.3%
DIVD
18.3%

Недвижимость

AADR

-

DIVD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с VOOAADR с CGIEAADR с SPMOAADR с SPYAADR с VT
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

AADR vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AADRDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.31

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
3.35

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

3.90

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

14.32

-13.62

AADR vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AADR и DIVD

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-13.88%

-31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-6.70%

-12.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-13.88%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

0.00%

-14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-2.18%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

1.82%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и DIVD

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.28%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

8.46%

+9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

11.35%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

13.21%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

13.21%

+8.92%

Сравнение комиссий AADR и DIVD

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и DIVD

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DIVD в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.84%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.68%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AADR and DIVD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADR has higher volatility (4.80%) compared to DIVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, AADR leads with 18.06% vs 17.29% for DIVD. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AADR has performed better with a 18.06% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.84% for AADR.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Altrius. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор