Сравнение AADR с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
AADR и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AADR и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADR и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 7.13% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и DFAI
AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Доходность на риск
AADR vs. DFAI — Ранг доходности на риск
AADR
DFAI
Сравнение AADR c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADR | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.79 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.44 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.74 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 10.73 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADR | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.79 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.75 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AADR и DFAI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и DFAI
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DFAI в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и DFAI
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADR | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -27.44% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -10.95% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -27.44% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -6.23% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -5.21% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 2.79% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и DFAI
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADR | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 6.97% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 10.65% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 16.73% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 15.81% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 15.66% | +6.47% |