PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADR с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с CWS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, AADR returned 6.33%/yr vs 8.40%/yr for CWS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AADR charges 1.10%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности AADR и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у CWS с доходностью -0.70%.

AADR

1 день
0.48%
1 месяц
0.64%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.22%
3 года*
22.45%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.07%

CWS

1 день
1.12%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.82%
1 год
0.43%
3 года*
10.98%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и CWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.08%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-31.55%47.76%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-0.70%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%

Correlation

The correlation between AADR and CWS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.53

The correlation between AADR and CWS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AADR и CWS

Секторы
AADR
CWS

Здравоохранение

17.9%
25.1%

Сырьевые материалы

16.9%

-

Финансовые услуги

14.6%
10.8%

Промышленность

14.6%
22.4%

Технологии

9.5%
18.5%

Энергетика

7.6%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Коммунальные услуги

5.4%
4.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%
15.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.2%

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

AADR
17.9%
CWS
25.1%

Сырьевые материалы

AADR
16.9%
CWS

-

Финансовые услуги

AADR
14.6%
CWS
10.8%

Промышленность

AADR
14.6%
CWS
22.4%

Технологии

AADR
9.5%
CWS
18.5%

Энергетика

AADR
7.6%
CWS

-

Коммуникационные услуги

AADR
7.4%
CWS

-

Коммунальные услуги

AADR
5.4%
CWS
4.0%

Потребительский циклический сектор

AADR
3.9%
CWS
15.1%

Потребительский защитный сектор

AADR
2.2%
CWS
4.2%

Недвижимость

AADR

-

CWS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с CGIEAADR с VT
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B

Доходность на риск

AADR vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADRCWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.03

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.14

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

0.04

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

0.09

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADR vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа CWS равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADRCWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.03

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.54

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.24

Просадки

Сравнение просадок AADR и CWS

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и CWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-33.82%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-11.92%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-16.56%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-24.87%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-5.16%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-4.54%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

4.62%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и CWS

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

3.39%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

10.35%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

13.31%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

15.66%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

16.91%

+5.29%

Сравнение комиссий AADR и CWS

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и CWS

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности CWS в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.53%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AADR and CWS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADR has higher volatility (6.30%) compared to CWS (3.39%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs CWS's -33.82%.

On 5-year performance, CWS leads with 8.40% vs 6.33% for AADR. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWS has performed better with a 8.40% return vs 6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

AADR has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.31% for CWS.

AADR is categorized as Global Equities, while CWS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 0.77% for CWS.

AADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор