Сравнение AADR с CWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS).
AADR и CWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AADR и CWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADR и CWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | 35.35% | -31.55% | 47.76% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -4.98% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -6.46% | 20.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -4.98%.
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
CWS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и CWS
AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CWS в 0.77%.
Доходность на риск
AADR vs. CWS — Ранг доходности на риск
AADR
CWS
Сравнение AADR c CWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADR | CWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.01 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.11 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.00 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 0.01 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADR | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.01 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AADR и CWS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и CWS
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности CWS в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и CWS
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и CWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADR | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -33.82% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -11.92% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -24.87% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -9.25% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -4.51% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 4.08% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и CWS
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADR | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 4.92% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 10.35% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 16.31% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 15.64% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 16.96% | +5.17% |