Сравнение AADEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AADEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 17 июл. 1987 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AADEX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADEX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | -0.11% | 14.65% | 15.37% | 13.51% | -5.40% | 28.07% | 3.15% | 29.72% | -12.12% | 17.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AADEX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции AADEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.31% против 13.69% соответственно.
AADEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.31%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADEX и VTI
AADEX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
AADEX vs. VTI — Ранг доходности на риск
AADEX
VTI
Сравнение AADEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADEX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.54 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 7.30 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AADEX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADEX и VTI
Дивидендная доходность AADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 11.99% | 11.98% | 12.61% | 5.28% | 11.80% | 11.20% | 14.65% | 9.93% | 10.39% | 10.73% | 2.97% | 11.85% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок AADEX и VTI
Максимальная просадка AADEX за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADEX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -55.45% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.30% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -25.36% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -35.00% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.54% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -8.08% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.60% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADEX и VTI
Текущая волатильность для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что AADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.48% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 9.75% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 19.02% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.41% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.29% | +1.28% |