PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADBX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADBX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Balanced Fund (AADBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

AADBX управляется American Beacon. Фонд был запущен 16 июл. 1987 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AADBX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Balanced Fund (AADBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADBX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADBX
American Beacon Balanced Fund		-0.54%11.65%10.54%12.35%-7.55%16.73%6.30%22.57%-8.11%12.54%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, AADBX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции AADBX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.36% против 3.00% соответственно.

AADBX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.86%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.36%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с AADBX:
AADBX с FBALXAADBX с TFBYXAADBX с AGEYXAADBX с BRLVXAADBX с SHXPXAADBX с BRLGXAADBX с AVFIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий AADBX и SCLAX

AADBX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

AADBX
American Beacon Balanced Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

AADBX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADBX
Ранг доходности на риск AADBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADBX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADBX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADBX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Balanced Fund (AADBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADBXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.96

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.75

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.24

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

9.02

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADBX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADBX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADBXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.96

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.10

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.96

-0.32

Корреляция

Корреляция между AADBX и SCLAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADBX и SCLAX

Дивидендная доходность AADBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADBX
American Beacon Balanced Fund		8.29%8.77%9.66%2.27%10.60%9.34%13.14%9.00%9.67%7.83%1.87%6.84%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок AADBX и SCLAX

Максимальная просадка AADBX за все время составила -41.05%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADBX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADBXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-5.59%

-35.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-2.32%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-5.59%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.13%

-5.59%

-22.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-1.84%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-1.15%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.58%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AADBX и SCLAX

American Beacon Balanced Fund (AADBX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что AADBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADBXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

1.19%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

2.01%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

2.66%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

3.07%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

2.75%

+9.69%