Сравнение AADBX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Balanced Fund (AADBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
AADBX управляется American Beacon. Фонд был запущен 16 июл. 1987 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AADBX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADBX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | -0.54% | 11.65% | 10.54% | 12.35% | -7.55% | 16.73% | 6.30% | 22.57% | -8.11% | 12.54% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, AADBX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции AADBX – 8.36% и акции IOEZX – 8.36%.
AADBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.36%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADBX и IOEZX
AADBX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
AADBX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
AADBX
IOEZX
Сравнение AADBX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Balanced Fund (AADBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADBX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.89 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.78 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 7.34 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между AADBX и IOEZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADBX и IOEZX
Дивидендная доходность AADBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | 8.29% | 8.77% | 9.66% | 2.27% | 10.60% | 9.34% | 13.14% | 9.00% | 9.67% | 7.83% | 1.87% | 6.84% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок AADBX и IOEZX
Максимальная просадка AADBX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADBX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -56.15% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -11.71% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -21.47% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.13% | -38.12% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -4.15% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -8.64% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.85% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADBX и IOEZX
Текущая волатильность для American Beacon Balanced Fund (AADBX) составляет 3.28%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что AADBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.38% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.28% | 8.72% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 15.55% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 13.90% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 16.44% | -4.00% |