PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABTX с IRSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AABTX с IRSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AABTX (American Funds 2015 Target Date Retirement Fund) and IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, AABTX returned 6.57%/yr vs 11.16%/yr for IRSOX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AABTX charges 0.33%/yr vs 0.23%/yr for IRSOX.

Доходность

Сравнение доходности AABTX и IRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AABTX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у IRSOX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции AABTX уступали акциям IRSOX по среднегодовой доходности: 6.57% против 11.16% соответственно.

AABTX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.06%
С начала года
4.12%
6 месяцев
4.59%
1 год
11.82%
3 года*
10.51%
5 лет*
5.17%
10 лет*
6.57%

IRSOX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.42%
3 года*
18.10%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AABTX и IRSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		4.12%13.11%8.07%9.23%-10.56%9.95%9.63%14.47%-2.98%10.84%
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		10.89%19.10%13.74%19.25%-18.43%17.65%16.93%23.69%-8.31%20.15%

Correlation

The correlation between AABTX and IRSOX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г.

0.91

The correlation between AABTX and IRSOX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

Voya Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с AABTX:
AABTX с PRFDXAABTX с AADTXAABTX с AAETXAABTX с MACPXAABTX с TRRHXAABTX с NDARXAABTX с ABALX
Часто сравнивают с IRSOX:
IRSOX с VBINXIRSOX с RERGXIRSOX с SCHDIRSOX с IRSQXIRSOX с IIBAXIRSOX с LIRAXIRSOX с INGIX

Доходность на риск

AABTX vs. IRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABTX
Ранг доходности на риск AABTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IRSOX
Ранг доходности на риск IRSOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSOX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABTX c IRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABTXIRSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.63

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.82

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.38

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

16.17

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABTX vs. IRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABTX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRSOX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABTX и IRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABTXIRSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.21

Просадки

Сравнение просадок AABTX и IRSOX

Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки IRSOX в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и IRSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AABTXIRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-31.25%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.74%

-8.38%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.88%

-13.84%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-25.24%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.58%

-31.25%

+14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.70%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.28%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.69%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AABTX и IRSOX

Текущая волатильность для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) составляет 1.70%, в то время как у Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что AABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AABTXIRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

3.42%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

8.86%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

10.78%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

13.87%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

14.80%

-7.53%

Сравнение комиссий AABTX и IRSOX

AABTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IRSOX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABTX и IRSOX

Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности IRSOX в 12.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		7.27%7.57%5.27%3.52%3.72%4.95%4.07%4.05%4.28%2.71%3.02%5.56%
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		12.36%13.71%2.25%2.13%6.01%17.52%3.71%4.14%5.84%5.86%1.98%0.41%

Часто задаваемые вопросы

AABTX and IRSOX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRSOX has higher volatility (3.42%) compared to AABTX (1.70%). In terms of maximum drawdown, AABTX dropped -42.44% vs IRSOX's -31.25%.

IRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AABTX и IRSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор