PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABFX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AABFX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

AABFX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AABFX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AABFX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		-1.39%12.23%10.08%12.04%-13.93%11.83%8.69%16.65%-5.09%10.06%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, AABFX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции AABFX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 6.26% против 16.19% соответственно.

AABFX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.48%
1 год
10.01%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.26%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Balanced Income Plus Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с AABFX:
AABFX с AASMXAABFX с THLIXAABFX с AAMBXAABFX с TCAAXAABFX с AAHYXAABFX с AALGXAABFX с THMAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий AABFX и WWWEX

AABFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund

Доходность на риск

AABFX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABFX
Ранг доходности на риск AABFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABFX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABFXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.39

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.65

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.57

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

1.42

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABFX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABFX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABFX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABFXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.39

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.24

+0.17

Корреляция

Корреляция между AABFX и WWWEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABFX и WWWEX

Дивидендная доходность AABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		6.70%7.25%6.43%2.97%2.26%6.99%2.03%2.37%9.70%2.04%2.37%1.90%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок AABFX и WWWEX

Максимальная просадка AABFX за все время составила -43.44%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABFX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AABFXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.44%

-82.60%

+39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-12.14%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-26.94%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

-36.00%

+8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-7.95%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-41.54%

+35.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

4.88%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AABFX и WWWEX

Текущая волатильность для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) составляет 2.92%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что AABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AABFXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.99%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

14.24%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

18.32%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

19.91%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

19.12%

-9.84%