PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABFX с TAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AABFX с TAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX).

AABFX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г.. TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AABFX и TAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AABFX и TAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		-1.39%12.23%10.08%12.04%-13.93%11.83%8.69%16.65%-5.09%10.06%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		-2.31%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%

Доходность по периодам

С начала года, AABFX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у TAAAX с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции AABFX уступали акциям TAAAX по среднегодовой доходности: 6.26% против 10.65% соответственно.

AABFX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.48%
1 год
10.01%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.26%

TAAAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.01%
1 год
16.33%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Balanced Income Plus Fund

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с AABFX:
AABFX с THLIXAABFX с AASMXAABFX с AAMBXAABFX с TCAAXAABFX с AAHYXAABFX с AALGXAABFX с THMAX
Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с TCAAXTAAAX с AAMBXTAAAX с THMAX

Сравнение комиссий AABFX и TAAAX

AABFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TAAAX в 0.93%.

AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

AABFX vs. TAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABFX
Ранг доходности на риск AABFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABFX c TAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABFXTAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.50

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.47

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

6.79

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABFX vs. TAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABFX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TAAAX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABFX и TAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABFXTAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.00

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Корреляция

Корреляция между AABFX и TAAAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABFX и TAAAX

Дивидендная доходность AABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности TAAAX в 7.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		6.70%7.25%6.43%2.97%2.26%6.99%2.03%2.37%9.70%2.04%2.37%1.90%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		7.82%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%

Просадки

Сравнение просадок AABFX и TAAAX

Максимальная просадка AABFX за все время составила -43.44%, что меньше максимальной просадки TAAAX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABFX и TAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AABFXTAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.44%

-56.23%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-11.59%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-29.84%

+8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

-33.33%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-6.17%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-9.84%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.50%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AABFX и TAAAX

Текущая волатильность для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) составляет 2.92%, в то время как у Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что AABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AABFXTAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.55%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

9.33%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

16.77%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

16.79%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

16.73%

-7.45%