Сравнение AAAZX с PAVE
AAAZX (DWS RREEF Real Assets Fund) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both funds - AAAZX is a Global Allocation fund managed by DWS, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Over the past 5 years, AAAZX returned 3.94%/yr vs 19.18%/yr for PAVE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAZX charges 0.90%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности AAAZX и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAZX показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 25.53%.
AAAZX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 6.79%
PAVE
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 25.53%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 41.57%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAZX и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 3.03% | 13.14% | 5.49% | 2.64% | -9.57% | 23.83% | 3.91% | 21.79% | -5.05% | 11.65% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 25.53% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 13.41% |
Correlation
The correlation between AAAZX and PAVE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between AAAZX and PAVE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAZX vs. PAVE — Ранг доходности на риск
AAAZX
PAVE
Сравнение AAAZX c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAZX | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.51 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 12.74 | -8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAZX и PAVE
Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAZX | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -44.08% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -11.91% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.15% | -26.23% | +16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -26.23% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | 0.00% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -6.21% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.27% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAZX и PAVE
Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 5.34%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAZX | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 7.11% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 16.10% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 19.74% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 21.69% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 24.40% | -11.61% |
Сравнение комиссий AAAZX и PAVE
AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAZX и PAVE
Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности PAVE в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 1.88% | 4.15% | 2.85% | 2.40% | 4.50% | 2.62% | 1.60% | 2.07% | 1.89% | 1.79% | 1.82% | 2.53% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.73% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAAZX and PAVE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAVE has higher volatility (7.11%) compared to AAAZX (5.34%). In terms of maximum drawdown, AAAZX dropped -40.45% vs PAVE's -44.08%.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAZX и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор