PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с KTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAZX с KTCAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AAAZX (DWS RREEF Real Assets Fund) and KTCAX (DWS Science and Technology Fund) are both mutual funds - AAAZX is a Global Allocation fund managed by DWS, while KTCAX is a Technology Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, AAAZX returned 6.79%/yr vs 23.05%/yr for KTCAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAZX charges 0.90%/yr vs 0.89%/yr for KTCAX.

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и KTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у KTCAX с доходностью 19.92%. За последние 10 лет акции AAAZX уступали акциям KTCAX по среднегодовой доходности: 6.79% против 23.05% соответственно.

AAAZX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.37%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.62%
1 год
8.98%
3 года*
9.35%
5 лет*
3.94%
10 лет*
6.79%

KTCAX

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.18%
С начала года
19.92%
6 месяцев
18.29%
1 год
39.13%
3 года*
33.06%
5 лет*
16.95%
10 лет*
23.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAZX и KTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.03%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		19.92%21.21%40.51%57.73%-36.66%22.68%46.12%42.35%-1.03%35.79%

Correlation

The correlation between AAAZX and KTCAX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г.

0.57

Over the past year, the correlation between AAAZX and KTCAX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

DWS Science and Technology Fund

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с UTESAAAZX с RAAXAAAZX с XMEAAAZX с IFRAAAAZX с XLE
Часто сравнивают с KTCAX:
KTCAX с XLKKTCAX с FSPTXKTCAX с VITAXKTCAX с FELAXKTCAX с VGHCXKTCAX с VDIGXKTCAX с VTI

Доходность на риск

AAAZX vs. KTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
KTCAX
Ранг доходности на риск KTCAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c KTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAAZXKTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.73

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.26

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.41

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

7.95

-3.81

AAAZX vs. KTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа KTCAX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и KTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и KTCAX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки KTCAX в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и KTCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAZXKTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-82.20%

+41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-16.60%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

-25.52%

+15.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-42.37%

+19.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-42.37%

+12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-7.51%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-27.87%

+21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

5.01%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и KTCAX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 5.34%, в то время как у DWS Science and Technology Fund (KTCAX) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAZXKTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

11.94%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

19.09%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

23.17%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

25.41%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

24.28%

-11.49%

Сравнение комиссий AAAZX и KTCAX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KTCAX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и KTCAX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности KTCAX в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		1.88%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		6.94%8.32%10.15%11.73%6.31%10.93%7.36%8.99%14.35%4.50%2.32%11.97%

Часто задаваемые вопросы

AAAZX and KTCAX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTCAX has higher volatility (11.94%) compared to AAAZX (5.34%). In terms of maximum drawdown, AAAZX dropped -40.45% vs KTCAX's -82.20%.

KTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAZX и KTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор