Сравнение AAAZX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AAAZX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAAZX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 9.82% | 13.14% | 5.49% | 2.64% | -9.57% | 23.83% | 3.91% | 21.79% | -5.05% | 14.97% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AAAZX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции AAAZX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.59% соответственно.
AAAZX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 7.71%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAAZX и GIMFX
AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
AAAZX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
AAAZX
GIMFX
Сравнение AAAZX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAZX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 3.04 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 3.95 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.61 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.90 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 15.18 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAZX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.04 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.04 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между AAAZX и GIMFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAZX и GIMFX
Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 3.78% | 4.15% | 2.85% | 2.40% | 4.50% | 2.62% | 1.60% | 2.07% | 1.89% | 1.79% | 1.82% | 2.53% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAAZX и GIMFX
Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAAZX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -25.87% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -6.72% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -14.02% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.44% | -25.87% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -4.18% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -4.33% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.74% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAZX и GIMFX
Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 3.32%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAAZX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.95% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 5.92% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 8.87% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.20% | 8.47% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 8.94% | +3.74% |