PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAAU с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AAAU и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.08%.


AAAU

1 день
0.12%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.14%
1 год
22.47%
3 года*
29.19%
5 лет*
17.33%
10 лет*

VEU

1 день
0.40%
1 месяц
3.43%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.91%
1 год
30.59%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.56%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAU и VEU


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
-2.40%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%8.28%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
14.08%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-10.18%

Correlation

The correlation between AAAU and VEU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г.

0.25

The correlation between AAAU and VEU shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Physical Gold ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

AAAU vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина

VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AAAUVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.53

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

9.70

-6.84

AAAU vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAAU и VEU

Максимальная просадка AAAU за все время составила -24.38%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и VEU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AAAUVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.38%

-61.52%

+37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-11.43%

-12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-13.69%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-29.14%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-1.42%

-20.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-13.12%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

2.99%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и VEU

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что AAAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AAAUVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

6.77%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

14.06%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

16.18%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

16.23%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.25%

-0.12%

Сравнение комиссий AAAU и VEU

AAAU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и VEU

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.62%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы


AAAU and VEU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAU has higher volatility (7.77%) compared to VEU (6.77%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -24.38% vs VEU's -61.52%.

On 5-year performance, AAAU leads with 17.33% vs 8.56% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VEU has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 17.33% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for AAAU.

VEU has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for AAAU.

AAAU is categorized as Gold, while VEU is Foreign Large Cap Equities. AAAU tracks LBMA Gold PM Price, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAU и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор