PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAATX с PMTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAATX с PMTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).

AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AAATX и PMTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAATX и PMTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		0.08%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%13.51%-2.85%9.97%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		-1.40%13.25%12.86%15.11%-16.81%12.70%14.71%22.40%-7.45%18.41%

Доходность по периодам

С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции AAATX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 6.00% против 8.24% соответственно.

AAATX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.93%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.69%
1 год
9.70%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.00%

PMTIX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.78%
3 года*
11.38%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Principal LifeTime 2030 Fund

Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с ASTEXAAATX с LTEBXAAATX с MGKAAATX с VOOAAATX с SCHD
Часто сравнивают с PMTIX:
PMTIX с PLTHXPMTIX с FIRFXPMTIX с FRIMXPMTIX с TBLGXPMTIX с FFFYXPMTIX с AAAMXPMTIX с PBRNX

Сравнение комиссий AAATX и PMTIX

AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.

AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund

Доходность на риск

AAATX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PMTIX
Ранг доходности на риск PMTIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAATX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAATXPMTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.13

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.67

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.50

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

6.98

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAATX vs. PMTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAATX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа PMTIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAATX и PMTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAATXPMTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.13

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Корреляция

Корреляция между AAATX и PMTIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAATX и PMTIX

Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.83%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		9.83%9.69%9.60%4.26%10.05%8.87%6.37%6.49%8.21%5.87%3.97%9.44%

Просадки

Сравнение просадок AAATX и PMTIX

Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и PMTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAATXPMTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-52.14%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-7.49%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.99%

-23.05%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.13%

-25.87%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-4.15%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-6.83%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.61%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AAATX и PMTIX

Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 2.38%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAATXPMTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

3.92%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

5.89%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

9.92%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

10.56%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

11.21%

-4.54%