Сравнение AAATX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AAATX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAATX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 0.08% | 12.73% | 7.83% | 8.44% | -9.50% | 9.02% | 8.84% | 13.51% | -2.85% | 9.97% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции AAATX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 6.00% против 10.08% соответственно.
AAATX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 6.00%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAATX и LTRIX
AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
AAATX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
AAATX
LTRIX
Сравнение AAATX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAATX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.02 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.54 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.39 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 6.65 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAATX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.02 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.68 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AAATX и LTRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAATX и LTRIX
Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 6.83% | 6.84% | 5.16% | 3.53% | 3.41% | 3.78% | 3.72% | 3.48% | 3.79% | 2.51% | 2.67% | 4.60% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок AAATX и LTRIX
Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAATX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -51.39% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -10.65% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.99% | -26.25% | +11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.13% | -31.56% | +16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -5.57% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -7.26% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.23% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAATX и LTRIX
Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 2.38%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAATX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 5.45% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 8.47% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 14.51% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 14.57% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 14.79% | -8.12% |