PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAATX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAATX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AAATX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAATX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		0.08%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%4.51%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

AAATX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.93%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.69%
1 год
9.70%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.00%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с ASTEXAAATX с LTEBXAAATX с MGKAAATX с VOOAAATX с SCHD
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий AAATX и FRKMX

AAATX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAATX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAATX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAATXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.72

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.41

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.35

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

9.34

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAATX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAATX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAATX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAATXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.17

Корреляция

Корреляция между AAATX и FRKMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAATX и FRKMX

Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.83%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAATX и FRKMX

Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAATXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-16.04%

-24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-3.42%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.99%

-16.04%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-2.44%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-3.64%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.86%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AAATX и FRKMX

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что AAATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAATXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.14%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.95%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

4.63%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

5.23%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

5.14%

+1.53%