Сравнение AAANX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
AAANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AAANX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAANX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | -2.30% | 16.58% | 12.43% | 17.25% | -16.99% | 21.42% | 14.69% | 20.60% | -8.91% | 22.20% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, AAANX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции AAANX превзошли акции GOIIX по среднегодовой доходности: 9.27% против 7.90% соответственно.
AAANX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 9.27%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAANX и GOIIX
AAANX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
AAANX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
AAANX
GOIIX
Сравнение AAANX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAANX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.85 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.30 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 5.74 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAANX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.39 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AAANX и GOIIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAANX и GOIIX
Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | 4.55% | 4.45% | 18.43% | 0.78% | 1.08% | 15.02% | 6.59% | 0.67% | 7.46% | 12.35% | 0.89% | 1.36% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок AAANX и GOIIX
Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAANX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -43.63% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -8.55% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -23.78% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -25.07% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.34% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -6.44% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.15% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAANX и GOIIX
Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что AAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAANX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.36% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 6.73% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 10.54% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 10.61% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 11.23% | +6.29% |