PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAANX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAANX с ABRZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

AAANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AAANX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAANX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		-2.30%16.58%12.43%17.25%-16.99%21.42%14.69%20.60%-8.91%22.20%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, AAANX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции AAANX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 9.27% против 4.77% соответственно.

AAANX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.14%
1 год
18.08%
3 года*
13.66%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.27%

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Asset Allocation Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с AAANX:
AAANX с HUSVAAANX с FNILXAAANX с VTSAXAAANX с VGTAAANX с VOOAAANX с VTIAAANX с VASGX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с MOJOXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFX

Сравнение комиссий AAANX и ABRZX

AAANX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.

ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund

Доходность на риск

AAANX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAANX
Ранг доходности на риск AAANX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAANX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAANX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAANX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAANX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAANX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAANX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAANXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.17

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.80

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.81

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

11.25

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAANX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAANX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAANX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAANXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.17

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Корреляция

Корреляция между AAANX и ABRZX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAANX и ABRZX

Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности ABRZX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		4.55%4.45%18.43%0.78%1.08%15.02%6.59%0.67%7.46%12.35%0.89%1.36%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок AAANX и ABRZX

Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAANXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-26.62%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-6.90%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-19.33%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-26.62%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-1.50%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.79%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.72%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AAANX и ABRZX

Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что AAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAANXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.07%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

7.59%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

9.37%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

12.17%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

10.88%

+6.64%