Сравнение AAAGX с AABFX
AAAGX (Thrivent Large Cap Growth Fund) and AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund) are both mutual funds - AAAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Thrivent, while AABFX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, AAAGX returned 17.14%/yr vs 6.71%/yr for AABFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AAAGX charges 1.03%/yr vs 1.00%/yr for AABFX.
Доходность
Сравнение доходности AAAGX и AABFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAAGX показывает доходность 5.37%, а AABFX немного ниже – 5.21%. За последние 10 лет акции AAAGX превзошли акции AABFX по среднегодовой доходности: 17.14% против 6.71% соответственно.
AAAGX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 17.14%
AABFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 6.71%
Сравнение доходности по годам AAAGX и AABFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAGX Thrivent Large Cap Growth Fund | 5.37% | 16.12% | 39.55% | 46.09% | -34.10% | 22.05% | 42.49% | 31.64% | 1.43% | 24.42% |
AABFX Thrivent Balanced Income Plus Fund | 5.21% | 12.23% | 10.08% | 12.04% | -13.93% | 11.83% | 8.69% | 16.65% | -5.09% | 10.06% |
Correlation
The correlation between AAAGX and AABFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г. | 0.89 |
The correlation between AAAGX and AABFX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAGX vs. AABFX — Ранг доходности на риск
AAAGX
AABFX
Сравнение AAAGX c AABFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAGX | AABFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.91 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 12.82 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAGX | AABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.35 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AAAGX и AABFX
Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки AABFX в -43.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и AABFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAGX | AABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.98% | -43.44% | -21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -5.13% | -11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.44% | -7.04% | -16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.41% | -21.56% | -18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -27.40% | -13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.40% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.87% | -5.64% | -18.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 1.16% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAGX и AABFX
Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAGX | AABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 2.15% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 5.16% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 6.35% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.74% | 8.53% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 9.31% | +12.40% |
Сравнение комиссий AAAGX и AABFX
AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии AABFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAGX и AABFX
Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности AABFX в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAGX Thrivent Large Cap Growth Fund | 3.57% | 3.77% | 14.46% | 3.55% | 9.38% | 6.93% | 7.74% | 5.39% | 12.26% | 0.00% | 0.60% | 0.00% |
AABFX Thrivent Balanced Income Plus Fund | 6.87% | 7.25% | 6.43% | 2.97% | 2.26% | 6.99% | 2.03% | 2.37% | 9.70% | 2.04% | 2.37% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
AAAGX and AABFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAGX has higher volatility (3.93%) compared to AABFX (2.15%). In terms of maximum drawdown, AAAGX dropped -64.98% vs AABFX's -43.44%.
AABFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAGX и AABFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор