PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAAX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAAX с AVEFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAAX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		10.09%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		0.86%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, AAAAX показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции AAAAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 7.43% против 3.88% соответственно.

AAAAX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
10.09%
6 месяцев
12.43%
1 год
17.26%
3 года*
10.30%
5 лет*
6.84%
10 лет*
7.43%

AVEFX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.33%
3 года*
5.35%
5 лет*
3.09%
10 лет*
3.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий AAAAX и AVEFX

AAAAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

AAAAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.97

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.40

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.37

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

4.85

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAAX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AVEFX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.97

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.97

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.10

-0.72

Корреляция

Корреляция между AAAAX и AVEFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и AVEFX

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности AVEFX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.22%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.11%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и AVEFX

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAAXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-10.24%

-30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-2.68%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-8.02%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.41%

-10.24%

-19.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-2.68%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-0.97%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.76%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и AVEFX

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что AAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAAXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

1.16%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

2.18%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

3.44%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

4.14%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

4.01%

+8.65%