PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAA с PSQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAA с PSQA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAA (Alternative Access First Priority CLO Bond ETF) and PSQA (Palmer Square CLO Senior Debt ETF) are both CLO funds. AAA is actively managed, while PSQA is passively managed. Over the past year, AAA returned 4.98% vs 5.59% for PSQA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AAA charges 0.25%/yr vs 0.21%/yr for PSQA.

Доходность

Сравнение доходности AAA и PSQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у PSQA с доходностью 2.79%.

AAA

1 день
-0.06%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
2.01%
С начала года
2.17%
1 год
4.98%
3 года*
6.19%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—

PSQA

1 день
-0.10%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
2.43%
С начала года
2.79%
1 год
5.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAA и PSQA

2026 (YTD)20252024
AAA
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF		2.17%4.92%2.04%
PSQA
Palmer Square CLO Senior Debt ETF		2.79%5.82%1.80%

Correlation

The correlation between AAA and PSQA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF

Palmer Square CLO Senior Debt ETF

Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL
Часто сравнивают с PSQA:
PSQA с ACLOPSQA с BCLOPSQA с CLOAPSQA с CLOOPSQA с PAAAPSQA с CLOCPSQA с ICLO

Доходность на риск

AAA vs. PSQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSQA
Ранг доходности на риск PSQA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAA c PSQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAAPSQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.29

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.70

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.53

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.29

7.19

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.84

23.48

+4.36

AAA vs. PSQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQA равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и PSQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAA и PSQA

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки PSQA в -1.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и PSQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAPSQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-1.25%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-0.78%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.10%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-0.16%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.24%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и PSQA

Текущая волатильность для Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 0.72%, в то время как у Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAPSQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.21%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

2.07%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

2.45%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

2.35%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

2.35%

-0.20%

Сравнение комиссий AAA и PSQA

AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PSQA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и PSQA

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности PSQA в 4.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AAA
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF		4.82%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
PSQA
Palmer Square CLO Senior Debt ETF		4.12%4.48%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAA and PSQA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQA has higher volatility (1.21%) compared to AAA (0.72%). In terms of maximum drawdown, AAA dropped -2.63% vs PSQA's -1.25%.

On 1-year performance, PSQA leads with 5.59% vs 4.98% for AAA. On fees, PSQA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AAA has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSQA has performed better with a 5.59% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSQA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for AAA.

AAA has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 4.12% for PSQA.

They also come from different issuers: Alternative Access Funds LLC and Palmer Square. Their fees differ too: 0.25% for AAA and 0.21% for PSQA.

PSQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAA и PSQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор