Сравнение PSQA с ICLO
PSQA (Palmer Square CLO Senior Debt ETF) and ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) are both CLO funds. PSQA is passively managed, while ICLO is actively managed. Over the past year, PSQA returned 5.59% vs 4.96% for ICLO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PSQA charges 0.21%/yr vs 0.26%/yr for ICLO.
Доходность
Сравнение доходности PSQA и ICLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQA показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у ICLO с доходностью 2.62%.
PSQA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICLO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQA и ICLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 2.79% | 5.82% | 1.80% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 2.62% | 5.27% | 2.03% |
Correlation
The correlation between PSQA and ICLO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQA vs. ICLO — Ранг доходности на риск
PSQA
ICLO
Сравнение PSQA c ICLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQA | ICLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.89 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 14.18 | -7.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.48 | 62.46 | -38.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQA и ICLO
Максимальная просадка PSQA за все время составила -1.25%, что меньше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQA и ICLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQA | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.25% | -3.47% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -0.35% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.06% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.06% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.08% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQA и ICLO
Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что PSQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQA | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.33% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 0.82% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 1.31% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 2.40% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 2.40% | -0.05% |
Сравнение комиссий PSQA и ICLO
PSQA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ICLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQA и ICLO
Дивидендная доходность PSQA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности ICLO в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.01% | 5.49% | 6.51% | 7.01% |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 4.12% | 4.48% | 1.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQA and ICLO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSQA has higher volatility (1.21%) compared to ICLO (0.33%). In terms of maximum drawdown, PSQA dropped -1.25% vs ICLO's -3.47%.
On 1-year performance, PSQA leads with 5.59% vs 4.96% for ICLO. On fees, PSQA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ICLO has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSQA has performed better with a 5.59% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.26% for ICLO.
ICLO has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 4.12% for PSQA.
They also come from different issuers: Palmer Square and Invesco. Their fees differ too: 0.21% for PSQA and 0.26% for ICLO.
ICLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQA и ICLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор