- Эмитент
- Palmer Square
- Дата выпуска
- 11 сент. 2024 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- CLO
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Palmer Square CLO Senior Debt Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $55M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 164K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.38M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSQA
Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) прибавил 3.2% с начала года. Текущая цена акции PSQA — $21.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) показал доход в 3.24% с начала года и 5.63% за последние 12 месяцев.
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PSQA по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 96% месяцев были с положительной доходностью, а 4% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -0.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении PSQA закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 31 мар. 2025 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 25 июн. 2026 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 0.29% | 0.42% | 0.61% | 0.30% | 0.16% | 0.68% | 0.25% | 3.24% | ||||
| 2025 | 0.65% | 0.54% | 0.99% | -0.83% | 1.09% | 0.34% | 0.49% | 0.49% | 0.43% | 0.59% | 0.29% | 0.61% | 5.82% |
| 2024 | 0.31% | 0.68% | 0.32% | 0.47% | 1.80% |
Метрики бенчмарка
Palmer Square CLO Senior Debt ETF has an annualized alpha of 5.45%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2024.
- This ETF captured 10.43% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -24.10%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.45%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 10.43%
- Участие в снижении
- -24.10%
Комиссия
Комиссия PSQA составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSQA имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 93% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.24 | 2.50 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.43 | 10.58 | +12.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Palmer Square CLO Senior Debt ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.91 | $0.29 |
Дивидендный доход | 4.11% | 4.48% | 1.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Palmer Square CLO Senior Debt ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.91 |
| 2024 | $0.29 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Palmer Square CLO Senior Debt ETF показал максимальную просадку в 1.25%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.25%апр. 2025 г. | 9d | 1mo 6d | 1mo 15dапр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.78%дек. 2025 г. | 3d | 1mo 8d | 1mo 11dдек. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-0.70%май 2026 г. | 3d | 1mo 18d | 1mo 21dапр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.69%июнь 2026 г. | 3d | 12d | 15dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-0.42%февр. 2026 г. | 1d | 12d | 13dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| PSQA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.25% | -56.78% | +55.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -9.10% | +8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -10.69% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.14% | -1.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSQA
Добавьте Palmer Square CLO Senior Debt ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSQA