PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAA с ILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAA с ILS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAA (Alternative Access First Priority CLO Bond ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, AAA returned 4.98% vs 7.47% for ILS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. AAA charges 0.25%/yr vs 1.58%/yr for ILS.

Доходность

Сравнение доходности AAA и ILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.

AAA

1 день
-0.06%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
2.01%
С начала года
2.17%
1 год
4.98%
3 года*
6.19%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—

ILS

1 день
-0.04%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
3.07%
С начала года
3.01%
1 год
7.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAA и ILS

2026 (YTD)2025
AAA
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF		2.17%4.45%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		3.01%3.54%

Correlation

The correlation between AAA and ILS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF

Brookmont Catastrophic Bond ETF

Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL
Часто сравнивают с ILS:
ILS с CBYYXILS с SPYILS с JAAAILS с BNDILS с USHYILS с VOOILS с DBMF

Доходность на риск

AAA vs. ILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ILS
Ранг доходности на риск ILS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAA c ILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAAILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.03

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
5.03

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.69

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.29

13.56

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.84

50.90

-23.06

AAA vs. ILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILS равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и ILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAA и ILS

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и ILS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-2.46%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-0.55%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.04%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-0.52%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.15%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и ILS

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что AAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.47%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

1.47%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

2.49%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

3.70%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

3.70%

-1.55%

Сравнение комиссий AAA и ILS

AAA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и ILS

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности ILS в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AAA
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF		4.82%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		8.18%6.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAA and ILS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAA has higher volatility (0.72%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, AAA dropped -2.63% vs ILS's -2.46%.

On 1-year performance, ILS leads with 7.47% vs 4.98% for AAA. On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.47% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.

ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 4.82% for AAA.

AAA is categorized as CLO, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Alternative Access Funds LLC and Brookmont. Their fees differ too: 0.25% for AAA and 1.58% for ILS.

ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAA и ILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор